| 引言 | 第1-11页 |
| 第一章 连续时间的双Poisson模型的积分方程 | 第11-19页 |
| 1 模型的描述及基本假设 | 第11-12页 |
| 2 破产概率满足的积分方程 | 第12-15页 |
| 3 关于模型(1.1)的破产概率计算公式 | 第15-16页 |
| 4 关于模型(1.2)的破产概率计算公式 | 第16-19页 |
| 第二章 连续时间的双Poisson模型的破产概率 | 第19-26页 |
| 1 模型的描述 | 第19-20页 |
| 2 第k次亏损才引起破产的概率 | 第20-23页 |
| 3 有限时间内破产的概率和最终破产的概率 | 第23-24页 |
| 4 破产概率的数值计算和随机模拟 | 第24-26页 |
| 第三章 离散时间的双Poisson模型的破产概率 | 第26-40页 |
| 1 模型的描述及基本假设 | 第26-27页 |
| 2 单位时间内的理赔量和保费 | 第27-30页 |
| 3 有限时间内的破产概率 | 第30-32页 |
| 4 破产概率的矩阵表达式 | 第32-34页 |
| 5 破产时赤字的分布 | 第34-35页 |
| 6 破产前一时刻盈余的分布 | 第35-37页 |
| 7 破产概率的数值计算和随机模拟 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 后记 | 第42页 |