几种比例再保险模型的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·风险理论与破产论的产生 | 第10-11页 |
| ·再保险介绍 | 第11-13页 |
| ·再保险的定义 | 第11页 |
| ·再保险的作用 | 第11-12页 |
| ·再保险中存在的几种情况 | 第12-13页 |
| ·再保险的种类 | 第13页 |
| ·再保险的发展过程 | 第13-14页 |
| ·再保险的研究状况 | 第14-15页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-21页 |
| ·随机变量与随机过程 | 第16页 |
| ·本文所涉及的随机过程 | 第16-19页 |
| ·点过程 | 第16-17页 |
| ·布朗运动 | 第17页 |
| ·齐次 Poisson 过程 | 第17-18页 |
| ·独立增量过程 | 第18页 |
| ·鞅 | 第18页 |
| ·Cox 过程 | 第18-19页 |
| ·矩母函数 | 第19页 |
| ·条件期望 | 第19-20页 |
| ·经典复合 Poisson 风险模型 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 带干扰的常利率下比例再保险风险模型 | 第21-28页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·模型与记号 | 第21-22页 |
| ·调节系数 | 第22-23页 |
| ·破产概率上界及表达式 | 第23-24页 |
| ·利率对破产概率影响的实例分析 | 第24-25页 |
| ·自留比例的确定 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第4章 保费随机收取的比例再保险风险模型 | 第28-41页 |
| ·单险种时比例再保险风险模型 | 第28-35页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·模型与记号 | 第28-29页 |
| ·调节系数 | 第29-31页 |
| ·破产概率上界及表达式 | 第31-34页 |
| ·自留比例的确定 | 第34-35页 |
| ·双险种时带干扰的比例再保险风险模型 | 第35-40页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·模型与记号 | 第35-36页 |
| ·调节系数 | 第36-38页 |
| ·破产概率上界及表达式 | 第38-39页 |
| ·自留比例的确定 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 Cox 过程下的比例再保险风险模型 | 第41-50页 |
| ·理赔发生为 Cox 过程下比例再保险的风险模型 | 第41-44页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·模型与记号 | 第41-42页 |
| ·调节系数 | 第42-43页 |
| ·破产概率上界及表达式 | 第43-44页 |
| ·双 Cox 过程下比例再保险风险模型 | 第44-49页 |
| ·引言 | 第44-45页 |
| ·模型与记号 | 第45页 |
| ·鞅 | 第45-46页 |
| ·破产概率上界 | 第46-47页 |
| ·当两累积强度值成比例时的破产概率及调节系数 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 作者简介 | 第57页 |
