| 第1章 引言 | 第1-13页 |
| ·研究背景和研究目的 | 第6-11页 |
| ·结构与研究方法 | 第11-13页 |
| 第2章 中国股市股指收益序列结构性突变点的实证检验 | 第13-29页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·研究方法与数据 | 第16-21页 |
| ·研究方法 | 第16-21页 |
| ·数据 | 第21页 |
| ·实证结果 | 第21-28页 |
| ·总样本期间的深沪两市的分析结果 | 第22-27页 |
| ·子样本期间的深沪两市及美国股市的分析结果 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第3章 中国股市股指收益率序列波动性的拟合检验 | 第29-40页 |
| ·文献综述 | 第29-31页 |
| ·研究方法与数据 | 第31-33页 |
| ·研究方法 | 第31-32页 |
| ·数据 | 第32-33页 |
| ·实证结果 | 第33-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第4章 中国股市股指收益序列的协整检验和误差修正模型 | 第40-50页 |
| ·文献综述 | 第40-41页 |
| ·研究方法与数据 | 第41-46页 |
| ·研究方法 | 第41-46页 |
| ·时间序列变量的DF检验和ADF检验模型 | 第41-43页 |
| ·双变量因果性检验模型 | 第43-44页 |
| ·协整检验模型 | 第44-45页 |
| ·误差修正模型 | 第45-46页 |
| ·数据 | 第46页 |
| ·实证结果 | 第46-49页 |
| ·DF和ADF与Granger因果关系的实证检验结果 | 第46-47页 |
| ·Granger因果关系检验结果 | 第47-48页 |
| ·协整检验及误差修正模型分析结果 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第5章 本文结论 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
