保险风险管理研究
| 前言 | 第1-10页 |
| 第一章 保险公司风险管理的必要性 | 第10-18页 |
| 第一节 日本保险公司破产风波 | 第10-11页 |
| 第二节 加入WTO对中国保险业的挑战 | 第11-13页 |
| 第三节 风险及风险度量方法 | 第13-15页 |
| 一、 风险 | 第13-14页 |
| 二、 风险度量方法 | 第14-15页 |
| 第四节 保险公司风险 | 第15-18页 |
| 第二章 保险公司破产概率模型 | 第18-35页 |
| 第一节 经典风险破产概率模型 | 第18-23页 |
| 第二节 调节系数及破产概率不等式 | 第23-26页 |
| 一、 调节系数 | 第23-24页 |
| 二、 调节系数与破产概率 | 第24-26页 |
| 第三节 再保险破产概率模型 | 第26-29页 |
| 第四节 有利息的破产概率模型 | 第29-30页 |
| 第五节 有红利的破产概率模型 | 第30-33页 |
| 第六节 综合破产概率模型 | 第33-35页 |
| 第三章 破产概率随机模拟 | 第35-42页 |
| 第一节 随机模拟理论基础 | 第35-36页 |
| 第二节 破产概率随机模拟 | 第36-42页 |
| 一、 数据生成分析 | 第36-37页 |
| 二、 模拟计算流程图 | 第37-38页 |
| 三、 模拟计算及模拟结果分析 | 第38-42页 |
| 第四章 保险风险证券化 | 第42-56页 |
| 第一节 引言 | 第42-44页 |
| 第二节 资产定价基本理论 | 第44-45页 |
| 第三节 保险风险证券化产品运作方式 | 第45-47页 |
| 第四节 连续时间欧式期权 | 第47-51页 |
| 一、 资产定价模型 | 第47-49页 |
| 二、 欧式期权定价公式 | 第49-51页 |
| 第五节 永久性期权 | 第51-56页 |
| 一、 Lundberg基本方程 | 第51-52页 |
| 二、 重要公式 | 第52-54页 |
| 三、 永久性期权 | 第54-56页 |
| 第五章 政策建议 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
