沪深300股指期货套利策略及风险管理研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·课题背景 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·主要内容和章节结构 | 第17-18页 |
| ·论文研究方法及创新点 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文创新点 | 第18-19页 |
| 1 股指期货概述 | 第19-27页 |
| ·股指期货产生背景及概况 | 第19-21页 |
| ·股指期货特性 | 第19-20页 |
| ·股指期货功能 | 第20-21页 |
| ·我国股指期货进程及沪深300股指期货介绍 | 第21-27页 |
| 2 股指期货套利交易概述及操作策略 | 第27-36页 |
| ·股指期货套利交易概述 | 第27-29页 |
| ·股指期货套利交易概念、功能和类型 | 第27-28页 |
| ·股指期货套利交易特点 | 第28-29页 |
| ·价差套利操作策略 | 第29-32页 |
| ·价差套利原理及操作策略 | 第29-31页 |
| ·价差套利可行性分析 | 第31-32页 |
| ·期现套利操作策略 | 第32-36页 |
| ·传统期现套利操作策略 | 第32-33页 |
| ·事件套利操作策略 | 第33-34页 |
| ·alpha套利操作策略 | 第34-36页 |
| 3 我国股指期货套利策略实证应用研究 | 第36-54页 |
| ·股指期货对我国资本市场稳定发展的意义 | 第36-41页 |
| ·我国股指期货可行套利交易的实证分析 | 第41-54页 |
| ·事件套利模型建立及实证检验分析 | 第41-48页 |
| ·alpha套利模型建立及实证检验分析 | 第48-54页 |
| 4 我国股指期货套利交易的风险控制分析 | 第54-65页 |
| ·我国股指期货套利交易的风险因素 | 第54-57页 |
| ·股指期货交易风险基本种类 | 第54-56页 |
| ·中国股指期货特有的风险 | 第56-57页 |
| ·我国股指期货套利交易的风险控制 | 第57-63页 |
| ·股指期货风险起因分析 | 第57-59页 |
| ·中国股指期货风险的具体成因 | 第59-60页 |
| ·股指期货套利交易的风险控制 | 第60-63页 |
| ·小结 | 第63-65页 |
| 5 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历 | 第70页 |
| 发表的学术论文 | 第70页 |
| 研究成果 | 第70页 |
