我国上市银行系统性风险预测研究--基于β系数稳定性及影响因素的视角
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-23页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-20页 |
| ·关于系统性风险的研究综述 | 第12-14页 |
| ·关于β系数稳定性的研究综述 | 第14-15页 |
| ·关于β系数时限效应的研究综述 | 第15-18页 |
| ·关于β系数影响因素的研究 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·创新点与不足之处 | 第22-23页 |
| 1 有关理论分析与总结 | 第23-40页 |
| ·系统性风险 | 第23-25页 |
| ·系统性风险的含义 | 第23-24页 |
| ·系统性风险的数学描述 | 第24-25页 |
| ·系统性风险的衡量方法 | 第25-32页 |
| ·方差类风险计量方法 | 第25-26页 |
| ·下方风险（Downside-risk）计量方法 | 第26-29页 |
| ·基于Hurst 指数的风险计量方法 | 第29-30页 |
| ·利用VaR 模型测度市场风险 | 第30-32页 |
| ·β系数分析 | 第32-40页 |
| ·β系数的概念与特性 | 第32-34页 |
| ·β系数在衡量系统性风险方面的应用 | 第34-35页 |
| ·β系数的估算模型 | 第35-37页 |
| ·β系数的主要影响因素 | 第37-40页 |
| 2 银行类上市公司的β系数时限效应和稳定性研究 | 第40-57页 |
| ·研究对象及样本选取 | 第40-41页 |
| ·研究对象及样本选取 | 第40-41页 |
| ·数据采集及处理 | 第41页 |
| ·样本股票β系数的计算 | 第41-43页 |
| ·β系数的时限效应检验 | 第43-46页 |
| ·检验β系数“时限效应”的主要方法 | 第43-45页 |
| ·时限效应的实证分析 | 第45-46页 |
| ·β系数的稳定性检验 | 第46-55页 |
| ·检验β系数稳定性的主要方法 | 第46-50页 |
| ·银行β系数的稳定性检验 | 第50-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 3 银行类上市公司β系数的影响因素研究 | 第57-68页 |
| ·宏观经济对银行β系数影响的实证研究 | 第57-62页 |
| ·宏观经济指标的选取及波动指标界定 | 第57页 |
| ·银行业β系数及宏观经济波动指标的计算 | 第57-58页 |
| ·宏观经济波动对银行业β系数影响的实证检验 | 第58-62页 |
| ·银行基本特征对β系数影响的实证研究 | 第62-67页 |
| ·会计变量选取 | 第62-63页 |
| ·数据采集及处理 | 第63-64页 |
| ·银行基本特征对β系数影响的实证研究 | 第64-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 4 本文研究结论与启示 | 第68-71页 |
| ·结论 | 第68页 |
| ·启示 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 个人简历 | 第75页 |
| 发表的学术论文 | 第75页 |
