| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| ·选题背景及其意义 | 第6-7页 |
| ·国内外文献综述 | 第7-10页 |
| ·国外研究现状 | 第7-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文研究的主要内容与思路 | 第10-12页 |
| 第二章 上证180 金融股波动历史和现状基本描述 | 第12-18页 |
| ·上证180 金融股波动历史 | 第12-13页 |
| ·证券、保险、银行股价的波动历史 | 第13-16页 |
| ·上证180 金融股股票指数波动特点 | 第16-17页 |
| ·现状基本描述 | 第17-18页 |
| 第三章 上证180 金融股股指收益率及其波动特征的实证分析 | 第18-29页 |
| ·实证中用到的ARCH 类模型 | 第19-21页 |
| ·上证180 金融股波动性与收益率的研究 | 第21-25页 |
| ·上证180 金融股非对称GARCH 模型的研究 | 第25-27页 |
| ·结论 | 第27-29页 |
| 第四章 上证180 金融股与上证综合指数、道琼斯工业平均指数关系 | 第29-39页 |
| ·上证180 金融股与上证综合指数的相关关系 | 第29-33页 |
| ·上证综合指数的波动特点 | 第29-31页 |
| ·上证180 金融股与上证综合指数的相关关系 | 第31-33页 |
| ·上证180 金融股与道琼斯工业平均指数的相关关系 | 第33-37页 |
| ·道琼斯工业平均指数波动性和收益率相关关系 | 第34-35页 |
| ·上证180 金融股收盘指数与道琼斯工业平均指数的相关关系 | 第35-36页 |
| ·上证180 金融股开盘指数与道琼斯工业平均指数的相关关系 | 第36-37页 |
| ·结论 | 第37-39页 |
| 第五章 建议及其不足 | 第39-42页 |
| ·建议 | 第39-40页 |
| ·不足之处 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附表 | 第45-50页 |
| 在学研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
