股市泡沫与货币政策--基于我国的计量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第8页 |
| ·研究思路与创新点 | 第8-9页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·创新点 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-17页 |
| ·股市泡沫定义的文献综述 | 第9-11页 |
| ·股市泡沫度量的文献综述 | 第11-14页 |
| ·股市泡沫与货币政策关系的文献综述 | 第14-17页 |
| 第二章 我国股市泡沫的度量 | 第17-28页 |
| ·股市泡沫的生成机理 | 第17-18页 |
| ·股市泡沫度量的理论依据 | 第18-21页 |
| ·相关计量方法 | 第21-23页 |
| ·GLS 退势单位根检验 | 第21页 |
| ·协整检验 | 第21-23页 |
| ·我国股市泡沫的度量 | 第23-25页 |
| ·数据来源及处理 | 第23-24页 |
| ·单位根检验结果 | 第24页 |
| ·协整检验结果 | 第24-25页 |
| ·我国股市泡沫的统计分析 | 第25-28页 |
| 第三章 我国股市泡沫与货币政策关系的计量检验 | 第28-38页 |
| ·股市泡沫与货币政策关系的理论分析 | 第28-30页 |
| ·主要计量方法 | 第30-32页 |
| ·Granger 因果检验 | 第30页 |
| ·脉冲响应函数 | 第30-31页 |
| ·方差分解 | 第31-32页 |
| ·我国股市泡沫与货币政策关系的计量检验 | 第32-38页 |
| ·计量检验中变量的选取 | 第32-33页 |
| ·协整关系检验结果 | 第33页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应分析结果 | 第34-35页 |
| ·方差分解结果 | 第35-38页 |
| 第四章 结论与建议 | 第38-41页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| ·建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 附表 | 第45-49页 |
| 在学研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
