期权定价理论的应用与投资策略分析

内容提要	第1-7页
第一章 绪论	第7-19页
·Markowitz理论的发展	第7-10页
·安全第一模型	第10-11页
·期权定价理论	第11-13页
·本文工作及论文结构	第13-19页
第二章 期权定价理论的应用	第19-39页
·期权定价理论在公司资本结构研究上的应用	第19-29页
·权证及其定价	第19-21页
·主要结论	第21-29页
·美式封顶期权的对称性	第29-39页
·期权对称性的发展背景	第29-31页
·美式封顶看涨期权与保底看跌期权的对称性	第31-39页
第三章 两阶段均-差投资组合问题的研究	第39-63页
·问题的研究背景	第39-40页
·两阶段均值-方差投资模型的建立	第40-42页
·求解问题	第42-52页
·投资策略分析	第52-61页
·不带交易费用的均差模型	第53-56页
·带交易费用的均差模型	第56-58页
·外生变量对投资策略的影响	第58-61页
·小结	第61-63页
第四章 两阶段安全第一投资组合问题的研究	第63-77页
·研究背景	第63-64页
·两阶段安全第一投资模型的建立	第64-66页
·求解问题	第66-67页
·投资策略分析	第67-74页
·不带交易费用的安全第一投资模型	第67-70页
·带交易费用的安全第一投资模型	第70-71页
·外生变量对投资策略的影响	第71-74页
·小结	第74-77页
参考文献	第77-87页
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果	第87-89页
致谢	第89-91页
摘要	第91-97页
Abstract	第97-103页