| 内容提要 | 第1-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1 论文背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 2 论文的内容及结构 | 第11-13页 |
| 3 论文的主要创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 投资组合文献综述 | 第15-29页 |
| 1 最优投资组合文献综述 | 第15-21页 |
| 2 金融风险度量文献综述 | 第21-25页 |
| 3 log-最优资产组合文献综述 | 第25-29页 |
| 第三章 log-最优资产组合模型 | 第29-53页 |
| 1 风险及效用函数 | 第29-32页 |
| 2 无风险约束下的log-最优资产组合模型 | 第32-34页 |
| 3 风险约束下的log-最优资产组合模型 | 第34-47页 |
| ·方差风险约束下的log-最优资产组合模型 | 第35-37页 |
| ·VaR风险度量下的log-最优资产组合模型 | 第37-41页 |
| ·ES风险度量下的log-最优资产组合模型 | 第41-47页 |
| 4 多周期log-最优资产组合模型 | 第47-53页 |
| ·基于多周期VaR约束下的log-最优资产组合模型 | 第49-51页 |
| ·基于多周期ES约束下的log-最优资产组合模型 | 第51-53页 |
| 第四章 log-最优资产组合算法及实证研究 | 第53-77页 |
| 1 log-最优资产组合算法 | 第53-56页 |
| 2 数据来源与选择 | 第56-58页 |
| 3 数据描述与检验 | 第58-70页 |
| ·沪深300行业指数走势图 | 第58-60页 |
| ·沪深300行业指数对数收益率走势图 | 第60-61页 |
| ·单位根检验 | 第61-64页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第64-70页 |
| 4 log-最优资产组合的实证研究 | 第70-77页 |
| ·方差与VaR风险约束下的单周期log-最优资产组合的实证研究 | 第70-72页 |
| ·ES风险约束下的单周期log-最优资产组合的实证研究 | 第72-73页 |
| ·ES风险约束下的多周期log-最优资产组合的实证研究 | 第73-77页 |
| 第五章 不同协方差矩阵下log-最优资产组合模型 | 第77-89页 |
| 1 协方差矩阵的估计方法 | 第77-80页 |
| 2 不同协方差矩阵下的log-最优资产组合模型与实证研究. | 第80-84页 |
| ·方差风险约束下不同协方差矩阵的log-最优资产组合实证研究 | 第81-82页 |
| ·VaR风险约束下不同协方差矩阵的log-最优资产组合实证研究 | 第82-83页 |
| ·ES风险约束下不同协方差矩阵的log-最优资产组合实证研究 | 第83-84页 |
| 3 均值方差准则下的最优资产组合模型 | 第84-89页 |
| 第六章 半log-最优资产组合模型 | 第89-99页 |
| 1 风险约束下的单周期半log-最优资产组合模型 | 第90-92页 |
| ·VaR约束下的半log-最优资产组合模型 | 第90-91页 |
| ·ES约束下的半log-最优资产组合模型 | 第91-92页 |
| 2 多周期的半log-最优资产组合模型 | 第92-95页 |
| ·基于多周期VaR约束下的半log-最优资产组合模型 | 第92-94页 |
| ·基于多周期ES约束下的半log-最优资产组合模型 | 第94-95页 |
| 3 半log-最优资产组合的实证研究 | 第95-99页 |
| ·VaR风险约束下单周期半log-最优资产组合的实证研究 | 第95-96页 |
| ·ES风险约束下多周期半log-最优资产组合的实证研究 | 第96-99页 |
| 结论 | 第99-101页 |
| 参考文献 | 第101-119页 |
| 附录:遗传算法源代码 | 第119-126页 |
| 攻博期间发表的学术论文及其他成果 | 第126-127页 |
| 致谢 | 第127-128页 |
| 中文摘要 | 第128-132页 |
| Abstract | 第132-136页 |
