基于尾部风险的国际股票市场复杂网络研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 技术框架 | 第15-16页 |
| 1.5 研究创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 股市风险关联文献研究 | 第17-18页 |
| 2.2 股市网络文献研究 | 第18-19页 |
| 2.3 CoVaR模型文献研究 | 第19-21页 |
| 2.4 文献评述 | 第21-22页 |
| 第三章 基本模型介绍 | 第22-31页 |
| 3.1 复杂网络模型介绍 | 第22-27页 |
| 3.1.1 复杂网络的统计特征 | 第22-24页 |
| 3.1.2 网络中心性指标 | 第24-25页 |
| 3.1.3 社团结构划分的聚类算法 | 第25-26页 |
| 3.1.4 模体结构 | 第26-27页 |
| 3.2 CoVaR模型介绍 | 第27-28页 |
| 3.2.1 VaR模型 | 第27页 |
| 3.2.2 CoVaR模型 | 第27-28页 |
| 3.3 分位数回归模型的变量选择 | 第28-31页 |
| 3.3.1 分位数回归 | 第28-29页 |
| 3.3.2 变量选择 | 第29-31页 |
| 第四章 自适应LASSO惩罚分位数模型实证分析 | 第31-43页 |
| 4.1 数据来源 | 第31-32页 |
| 4.2 描述分析 | 第32-33页 |
| 4.3 收益率分析 | 第33-35页 |
| 4.4 正态性检验 | 第35-36页 |
| 4.5 GARCH-VaR模型 | 第36-37页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第37-38页 |
| 4.7 数值模拟 | 第38-41页 |
| 4.8 ALQR-CoVaR模型 | 第41-43页 |
| 第五章 国际股票市场静态网络构建 | 第43-58页 |
| 5.1 构建静态网络 | 第43-46页 |
| 5.2 网络拓扑结构 | 第46页 |
| 5.3 中心性分析 | 第46-51页 |
| 5.4 社团划分 | 第51-54页 |
| 5.5 模体分析 | 第54-57页 |
| 5.6 系数方向汇总 | 第57-58页 |
| 第六章 国际股票市场动态网络构建 | 第58-67页 |
| 6.1 网络结构的演变 | 第58-61页 |
| 6.2 各个国家中心性演变 | 第61-64页 |
| 6.3 我国上证综指影响力演变 | 第64-67页 |
| 第七章 结论与建议 | 第67-70页 |
| 7.1 结论 | 第67-68页 |
| 7.2 政策建议 | 第68-69页 |
| 7.3 不足与展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
