| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 供应链金融相关研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 应收账款融资研究 | 第10-11页 |
| 1.2.3 信用风险研究 | 第11-12页 |
| 1.2.4 供应链金融产品定价研究 | 第12-13页 |
| 1.2.5 研究现状总结 | 第13页 |
| 1.3 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第13页 |
| 1.3.2 现实意义 | 第13-15页 |
| 1.4 研究方法与内容 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 研究内容与框架 | 第15-17页 |
| 1.5 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第18-27页 |
| 2.1 供应链金融概述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 供应链金融的产生 | 第18页 |
| 2.1.2 供应链金融的概念 | 第18-19页 |
| 2.1.3 供应链金融的特点 | 第19-21页 |
| 2.2 供应链应收账款融资模式概述 | 第21-23页 |
| 2.2.1 供应链应收账款融资模式的概念 | 第21-22页 |
| 2.2.2 应收账款融资的价值 | 第22-23页 |
| 2.3 欧式期权的三叉树定价模型 | 第23-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 信用风险度量 | 第27-33页 |
| 3.1 违约损失率的概念 | 第27-28页 |
| 3.2 违约损失率的影响因素 | 第28页 |
| 3.3 违约损失率的测算方法 | 第28-30页 |
| 3.3.1 历史数据平均法 | 第29页 |
| 3.3.2 资产估值法 | 第29-30页 |
| 3.3.3 数据回归分析法 | 第30页 |
| 3.4 本文违约损失率的确定 | 第30-31页 |
| 3.4.1 市场LGD法 | 第30-31页 |
| 3.4.2 税前债务成本的测算 | 第31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 应收账款融资模式下的供应链金融产品定价模型 | 第33-39页 |
| 4.1 供应链金融产品与期权的联系与区别 | 第33页 |
| 4.2 引入期权定价方法的供应链金融的定价模型 | 第33-37页 |
| 4.2.1 期权识别 | 第33-34页 |
| 4.2.2 模型假设及变量说明 | 第34-35页 |
| 4.2.3 模型构建 | 第35-37页 |
| 4.2.4 模型检验 | 第37页 |
| 4.3 与传统的贷款定价模型的比较分析 | 第37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 第五章 供应链金融产品定价模型实证分析 | 第39-50页 |
| 5.1 样本选取与数据资料来源的说明 | 第39-43页 |
| 5.2 行业实证分析 | 第43-44页 |
| 5.3 同创股份实证分析 | 第44-46页 |
| 5.4 通宇电子实证分析 | 第46-49页 |
| 5.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 政策建议与总结展望 | 第50-54页 |
| 6.1 政策建议 | 第50-52页 |
| 6.1.1 构筑信息平台,增加供应链信息透明度 | 第50页 |
| 6.1.2 加强中小企业历史数据的积累 | 第50-51页 |
| 6.1.3 强化对第三方物流企业的监管 | 第51页 |
| 6.1.4 建立流动资产信用评估体系,探索符合供应链金融的LGD测算 | 第51页 |
| 6.1.5 制定适应供应链金融的风险评估体系 | 第51-52页 |
| 6.2 研究总结 | 第52页 |
| 6.3 展望 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 个人简历 | 第61-62页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第62页 |