| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 历史波动率法 | 第10-11页 |
| 1.2.2 指数加权移动平均波动率法 | 第11-12页 |
| 1.2.3 随机波动率法 | 第12页 |
| 1.2.4 已实现波动率法 | 第12-13页 |
| 1.2.5 隐含波动率法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究框架和本文创新 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 模型介绍 | 第16-23页 |
| 2.1 波动率参数估计模型一[38] | 第16-18页 |
| 2.2 波动率参数估计模型二[39] | 第18-19页 |
| 2.3 波动率参数估计模型三[39] | 第19页 |
| 2.4 波动率参数估计模型四[39] | 第19-20页 |
| 2.5 波动率参数估计模型五[39] | 第20-21页 |
| 2.6 波动率参数估计模型六[40] | 第21-23页 |
| 第3章 估计过程 | 第23-37页 |
| 3.1 数据选取 | 第23-24页 |
| 3.2 参数估计效果评价准则 | 第24页 |
| 3.3 模型一到五的参数估计 | 第24-27页 |
| 3.4 模型一到五的参数估计评价 | 第27-30页 |
| 3.5 模型六的参数估计 | 第30-34页 |
| 3.5.1 日对数收益率的描述性统计 | 第30页 |
| 3.5.2 检验收益率序列平稳性 | 第30-31页 |
| 3.5.3 检验收益率序列相关性 | 第31-32页 |
| 3.5.4 建立波动性模型 | 第32页 |
| 3.5.5 对收益率残差进行ARCH检验 | 第32-33页 |
| 3.5.6 估计模型六参数 | 第33-34页 |
| 3.5.7 计算波动率 | 第34页 |
| 3.6 模型一、三和六的结果比较 | 第34-35页 |
| 3.7 波动率参数估计结论分析 | 第35-37页 |
| 第4章 结论、不足与展望 | 第37-39页 |
| 4.1 本文总结 | 第37-38页 |
| 4.2 研究不足 | 第38页 |
| 4.3 研究展望 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 作者在学期间取得的学术成果 | 第43-44页 |
| 附录A 各模型计算波动率的R源程序 | 第44-48页 |
| 附录B 评价各模型的部分R源程序 | 第48-51页 |
| 附录C 从沪深300只股票中随机抽选的28只股票清单 | 第51页 |