| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 选题的意义 | 第7-9页 |
| 1.3 创新点 | 第9-10页 |
| 2 中国证券分析师行业状况概述 | 第10-13页 |
| 2.1 证券分析师的定义及分类 | 第10-11页 |
| 2.2 证券分析师普遍存在乐观偏好 | 第11页 |
| 2.3 中国证券分析师行业的发展 | 第11-13页 |
| 3 文献综述 | 第13-16页 |
| 3.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 3.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 4 理论基础介绍 | 第16-18页 |
| 4.1 有效市场假说 | 第16-17页 |
| 4.2 信息经济学理论 | 第17页 |
| 4.3 羊群效应 | 第17-18页 |
| 5 事件研究 | 第18-38页 |
| 5.1 牛熊市的划分 | 第18-21页 |
| 5.2 事件研究法 | 第21-34页 |
| 5.2.1 牛市下“买入”、“卖出”评级有效性分析 | 第25-30页 |
| 5.2.2 熊市下“买入”、“卖出”评级有效性分析 | 第30-34页 |
| 5.3 独立分布 T 检验 | 第34-38页 |
| 5.3.1 “买入”评级的独立样本 t 检验 | 第34-36页 |
| 5.3.2 “卖出”评级的独立样本 t 检验 | 第36-38页 |
| 6 实证分析 | 第38-47页 |
| 6.1 研究假设和变量的选取 | 第38-40页 |
| 6.2 模型的设计 | 第40-41页 |
| 6.3 数据的选取和来源 | 第41页 |
| 6.4 实证分析过程 | 第41-46页 |
| 6.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 7 本文结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 在学期间发表的学术论文及科研成果清单 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |