A+H交叉上市股票收益率与波动率溢出效应的非对称研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-28页 |
| 1.1 问题提出 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-25页 |
| 1.2.1 国内外关于溢出效应的研究 | 第12-18页 |
| 1.2.2 国内外关于波动非对称的研究 | 第18-23页 |
| 1.2.3 国内外关于交叉上市的研究 | 第23-25页 |
| 1.3 研究内容、框架结构 | 第25-26页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第26-28页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第26页 |
| 1.4.2 可能的创新 | 第26-28页 |
| 第2章 理论基础和研究方法 | 第28-36页 |
| 2.1 股市溢出效应和波动非对称效应的理论基础 | 第28-30页 |
| 2.1.1 股市波动溢出效应的理论基础 | 第28-29页 |
| 2.1.2 波动非对称性的理论基础 | 第29-30页 |
| 2.2 方法与模型 | 第30-36页 |
| 2.2.1 GARCH类模型介绍 | 第30-33页 |
| 2.2.2 VAR模型 | 第33页 |
| 2.2.3 Asymmetric BEKK模型 | 第33-35页 |
| 2.2.4 模型的适用性讨论 | 第35-36页 |
| 第3章 各时段AH股指数基本统计特征的分析 | 第36-44页 |
| 3.1 数据来源和预处理 | 第36页 |
| 3.2 统计量的构建 | 第36-39页 |
| 3.3 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 3.4 GRANGER因果关系检验 | 第40-41页 |
| 3.5 A、H两个市场的整合检验 | 第41-42页 |
| 3.6 小结 | 第42-44页 |
| 第4章 交叉上市A股与H股关系的实证分析 | 第44-55页 |
| 4.1 第一时段A股与H股溢出效应的结果分析 | 第44-46页 |
| 4.2 第二时段A股与H股溢出效应的结果分析 | 第46-48页 |
| 4.3 第三时段A股与H股溢出效应的结果分析 | 第48-49页 |
| 4.4 第四时段A股与H股溢出效应的结果分析 | 第49-50页 |
| 4.5 实证结果的进一步分析与讨论 | 第50-55页 |
| 4.5.1 收益与波动溢出效应产生的原因 | 第52-53页 |
| 4.5.2 收益与波动溢出效应不对称的原因 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第64页 |
