| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 本文的研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 本文的研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 本文的研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国外关于利率风险的研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内关于利率风险的研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路及创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行利率风险介绍 | 第20-29页 |
| 2.1 商业银行利率风险介绍 | 第20-21页 |
| 2.2 商业银行同业拆借市场介绍 | 第21-22页 |
| 2.3 利率风险计量模型介绍 | 第22-27页 |
| 2.4 小结 | 第27-29页 |
| 第3章 GARCH族模型与极值POT模型理论分析 | 第29-38页 |
| 3.1 GARCH族模型的比较 | 第29-31页 |
| 3.1.1 GARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 TGARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.1.3 EGARCH模型 | 第31页 |
| 3.2 极值POT模型 | 第31-35页 |
| 3.2.1 极值理论基础 | 第31-33页 |
| 3.2.2 广义Pareto分布 | 第33-35页 |
| 3.2.3 阈值的选取 | 第35页 |
| 3.3 GARCH-POT模型 | 第35-36页 |
| 3.4 相关分布理论 | 第36页 |
| 3.5 模型有效性检验方法 | 第36-37页 |
| 3.6 小结 | 第37-38页 |
| 第4章 EGARCH-POT模型的构建及商业银行同业拆借利率风险的度量 | 第38-56页 |
| 4.1 数据的选取 | 第38页 |
| 4.2 数据的处理及检验 | 第38-44页 |
| 4.2.1 同业拆借市场介绍及样本数据的选取 | 第38-39页 |
| 4.2.2 样本数据的正态性检验 | 第39-41页 |
| 4.2.3 样本数据的平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.2.4 样本数据的相关性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.5 样本数据的条件异方差检验 | 第43-44页 |
| 4.3 GARCH族模型的构建及VaR值的计算 | 第44-51页 |
| 4.3.1 GARCH(1,1)模型的建立 | 第45-47页 |
| 4.3.2 TGARCH(1,1)模型的建立 | 第47-48页 |
| 4.3.3 EGARCH(1,1)模型的建立 | 第48-50页 |
| 4.3.4 基于GARCH族模型的结果计算及模型回测检验 | 第50-51页 |
| 4.4 EGARCH-POT模型的构建及VaR值的计算 | 第51-54页 |
| 4.4.1 EGARCH-POT模型阈值的选取及模型的构建 | 第52-53页 |
| 4.4.2 EGARCH-POT模型的拟合检验 | 第53-54页 |
| 4.5 模型检验及结果分析 | 第54页 |
| 4.6 小结 | 第54-56页 |
| 第5章 结论与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
