| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 研究简评及展望 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容、方法及创新 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 主要创新 | 第16-18页 |
| 第2章 上市证券公司信用风险及其度量理论 | 第18-23页 |
| 2.1 上市证券公司信用风险 | 第18-20页 |
| 2.1.1 概念 | 第18页 |
| 2.1.2 特征 | 第18-19页 |
| 2.1.3 种类 | 第19-20页 |
| 2.2 KMV模型介绍 | 第20-22页 |
| 2.2.1 KMV模型的理论基础 | 第20页 |
| 2.2.2 KMV模型的计算过程 | 第20-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 KMV模型适用性分析及修正 | 第23-27页 |
| 3.1 基于中国上市证券公司的KMV模型适用性分析 | 第23-24页 |
| 3.2 KMV模型的修正 | 第24-26页 |
| 3.2.1 股权价值计算方法的修正 | 第24页 |
| 3.2.2 违约点设定方法的修正 | 第24-25页 |
| 3.2.3 信用风险度量指标的修正 | 第25-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 基于修正的KMV模型实证分析 | 第27-43页 |
| 4.1 选取及数据搜集 | 第27-30页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第27-29页 |
| 4.1.2 数据搜集 | 第29-30页 |
| 4.2 KMV模型参数的设定 | 第30-31页 |
| 4.3 数据统计描述 | 第31-33页 |
| 4.4 实证计算过程及结果 | 第33-35页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第35-41页 |
| 4.6 本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 完善中国上市证券公司信用风险度量的建议 | 第43-46页 |
| 5.1 完善中国上市证券公司信用风险内部管理机制 | 第43页 |
| 5.2 构建信用风险外部监管体制 | 第43-44页 |
| 5.3 构建适合我国国情的现代信用风险度量模型 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录A 样本上市证券公司2013年重要事项汇总 | 第52-54页 |
| 附录B MATLAB中KMV模型运行源代码 | 第54-55页 |