| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法与创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 基差与流动性相关性的理论基础 | 第17-29页 |
| 2.1 基差的界定与测度 | 第17-18页 |
| 2.1.1 基差的界定 | 第17页 |
| 2.1.2 基差的度量方法 | 第17-18页 |
| 2.2 流动性的界定与测度 | 第18-26页 |
| 2.2.1 流动性的界定 | 第18-20页 |
| 2.2.2 流动性的度量方法 | 第20-26页 |
| 2.3 基差与流动性相关性的理论分析 | 第26-29页 |
| 第3章 大豆期货基差与流动性的相关性模型构建 | 第29-35页 |
| 3.1 大豆期货基差与流动性的相关性的向量自回归模型构建 | 第29-31页 |
| 3.1.1 时间序列的平稳性检验 | 第29-30页 |
| 3.1.2 向量自回归滞后阶数选择 | 第30页 |
| 3.1.3 向量自回归模型残差检验 | 第30-31页 |
| 3.2 基差与流动性的格兰杰因果关系检验 | 第31-32页 |
| 3.3 基差与流动性的脉冲分析模型 | 第32-33页 |
| 3.4 基差与流动性的方差分解模型 | 第33-35页 |
| 第4章 大豆期货基差与流动性的相关性实证分析 | 第35-56页 |
| 4.1 数据来源及变量选择 | 第35-40页 |
| 4.1.1 大豆期货数据的来源 | 第35-36页 |
| 4.1.2 大豆现货数据的来源 | 第36页 |
| 4.1.3 大豆期货基差分析 | 第36-38页 |
| 4.1.4 大豆期货流动性分析 | 第38-40页 |
| 4.2 大豆期货基差序列与流动性序列的平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.3 向量自回归模型的建立及检验 | 第41-43页 |
| 4.3.1 模型滞后阶数确定 | 第41-42页 |
| 4.3.2 模型残差检验 | 第42-43页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 4.5 脉冲分析 | 第44-48页 |
| 4.6 方差分解分析 | 第48-56页 |
| 结论与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |