| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 0 引言 | 第12-24页 |
| 0.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 0.2.3 国内外研究现状述评 | 第19-20页 |
| 0.3 研究内容与研究方法 | 第20-23页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 0.3.3 技术路线 | 第21-23页 |
| 0.4 主要创新点 | 第23-24页 |
| 1 研究的理论基础 | 第24-46页 |
| 1.1 汇率制度改革的内涵 | 第24-25页 |
| 1.1.1 汇率制度的内涵 | 第24页 |
| 1.1.2 汇率制度改革的内涵 | 第24-25页 |
| 1.2 利率期限结构的概念界定和理论基础 | 第25-29页 |
| 1.2.1 利率期限结构的概念界定 | 第25页 |
| 1.2.2 传统利率期限结构理论 | 第25-27页 |
| 1.2.3 利率期限结构的静态估计方法 | 第27-28页 |
| 1.2.4 利率期限结构的动态模型 | 第28-29页 |
| 1.2.5 无套利仿射期限结构模型 | 第29页 |
| 1.3 人民币汇率制度改革对利率期限结构影响机制理论分析 | 第29-37页 |
| 1.3.1 模型的构建 | 第29-33页 |
| 1.3.2 理性预期均衡 | 第33-37页 |
| 1.4 主要实证技术方法与分析模型 | 第37-44页 |
| 1.4.1 单位根检验 | 第37-38页 |
| 1.4.2 HP滤波分解方法 | 第38-39页 |
| 1.4.3 Nelson-Siegel模型 | 第39页 |
| 1.4.4 马尔科夫区制转移的向量自回归模型(MS-VAR) | 第39-40页 |
| 1.4.5 脉冲响应分析 | 第40-41页 |
| 1.4.6 蒙特卡洛模拟(MonteCarlo) | 第41-44页 |
| 1.5 本章小结 | 第44-46页 |
| 2 人民币汇率制度改革及利率期限结构现状分析 | 第46-56页 |
| 2.1 人民汇率制度改革发展状况 | 第46-52页 |
| 2.1.1 人民币汇率制度现状概述 | 第46-47页 |
| 2.1.2 人民币汇率制度历史变迁 | 第47-52页 |
| 2.2 人民币汇率波动状况 | 第52-53页 |
| 2.3 我国利率期限结构的度量 | 第53-55页 |
| 2.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 3 人民币汇率制度改革对利率期限结构影响效应的实证检验 | 第56-71页 |
| 3.1 样本选取与数据来源 | 第56-57页 |
| 3.1.1 样本选取 | 第56-57页 |
| 3.1.2 数据来源 | 第57页 |
| 3.2 单位根检验 | 第57-58页 |
| 3.3 马尔科夫区制转移向量自回归模型分析 | 第58-69页 |
| 3.3.1 马尔科夫区制转移向量自回归模型构建 | 第58-65页 |
| 3.3.2 脉冲响应分析 | 第65-69页 |
| 3.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 4 人民币汇率制度改革对利率期限结构长期、中期和短期影响的差异性检验 | 第71-74页 |
| 4.1 数据说明 | 第71页 |
| 4.2 蒙特卡洛模拟分析 | 第71-73页 |
| 4.2.1 蒙特卡洛模拟的具体步骤 | 第71-72页 |
| 4.2.2 蒙特卡洛模拟 | 第72-73页 |
| 4.3 本章小结 | 第73-74页 |
| 5 结论与展望 | 第74-80页 |
| 5.1 结论 | 第74-79页 |
| 5.2 展望 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 个人简历 | 第85-86页 |
| 发表的学术论文 | 第86页 |
