| 图表索引 | 第5-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 股指期货最优保证金设定方法的文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 股指期货波动性影响因素的文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究内容和结构安排 | 第16-18页 |
| 第二章 期货保证金设定的基本理论和方法 | 第18-34页 |
| 2.1 VAR方法 | 第18-21页 |
| 2.2 指数加权移动平均模型(EWMA)-VAR方法 | 第21-23页 |
| 2.3 条件异方差模型(GARCH)-VAR方法 | 第23-25页 |
| 2.4 极值理论(Extreme Value Theory)—VAR法 | 第25-30页 |
| 2.5 核密度估计法(Kernel Density Estimation)—VAR法 | 第30-33页 |
| 2.6 评估期货保证金模型有效性的基本方法—回测检验 | 第33-34页 |
| 第三章 期货保证金设定的实证研究 | 第34-59页 |
| 3.1 数据样本 | 第34页 |
| 3.2 样本划分 | 第34-35页 |
| 3.3 数据预分析 | 第35-38页 |
| 3.4 实证结果 | 第38-57页 |
| 3.4.1 EWMA-VAR方法 | 第38-41页 |
| 3.4.2 GARCH-VAR方法 | 第41-47页 |
| 3.4.3 极值理论-VAR方法 | 第47-55页 |
| 3.4.4 核密度-VAR方法 | 第55-57页 |
| 3.5 比较分析 | 第57-59页 |
| 第四章 期货波动率水平的影响因素分析 | 第59-67页 |
| 4.1 期货波动率水平的影响因素模型—期货波动方程 | 第59-60页 |
| 4.2 期货波动率影响因素的实证分析 | 第60-67页 |
| 4.2.1 数据样本 | 第60-61页 |
| 4.2.2 样本划分 | 第61页 |
| 4.2.3 数据预分析 | 第61-64页 |
| 4.2.4 实证结果 | 第64-67页 |
| 第五章 本文结论及进一步思考 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
