| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 论文的研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 随机利率理论研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 最优投资与再保险策略研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 论文的研究内容及方法 | 第14-17页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第17-24页 |
| 2.1 利息理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 利息和实际利率 | 第17-18页 |
| 2.1.2 现值和实际贴现率 | 第18-19页 |
| 2.1.3 利息力 | 第19-20页 |
| 2.2 投资策略相关理论 | 第20-22页 |
| 2.2.1 金融市场 | 第20页 |
| 2.2.2 生存概率最大原理 | 第20-21页 |
| 2.2.3 期望效用最大原理 | 第21-22页 |
| 2.3 再保险策略相关理论 | 第22-23页 |
| 2.3.1 比例再保险 | 第22-23页 |
| 2.3.2 非比例再保险 | 第23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 固定利率下保险公司最优投资与再保险策略 | 第24-35页 |
| 3.1 随机控制理论模型 | 第24-25页 |
| 3.2 固定利率下保险公司最优投资与再保险策略模型 | 第25-28页 |
| 3.2.1 模型的前提假设 | 第25-26页 |
| 3.2.2 模型的构建 | 第26-27页 |
| 3.2.3 HJB方程及其求解 | 第27-28页 |
| 3.3 数值分析 | 第28-34页 |
| 3.3.1 最优投资策略与各参数的关系 | 第28-31页 |
| 3.3.2 最优再保险策略与各参数的关系 | 第31-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 随机利率下保险公司最优投资与再保险策略 | 第35-53页 |
| 4.1 利息力积累函数 | 第35-37页 |
| 4.2 单随机过程下最优投资与再保险策略模型 | 第37-43页 |
| 4.2.1 标准Wiener过程建模下的最优投资与再保险策略模型 | 第37-40页 |
| 4.2.2 反射布朗运动过程建模下的最优投资与再保险策略模型 | 第40-43页 |
| 4.3 双随机过程下最优投资与再保险策略模型 | 第43-46页 |
| 4.4 数值分析 | 第46-52页 |
| 4.4.1 模型与参数假设 | 第46-47页 |
| 4.4.2 参数敏感度分析 | 第47-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
