| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究思路与研究方法 | 第11-12页 |
| 一、研究思路 | 第11页 |
| 二、研究方法 | 第11-12页 |
| 第三节 文章结构与框架 | 第12-14页 |
| 一、文章结构 | 第12-13页 |
| 二、文章框架 | 第13-14页 |
| 第四节 文章创新与不足 | 第14-15页 |
| 一、创新之处 | 第14页 |
| 二、不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| 第一节 均值溢出效应研究的文献综述 | 第15-19页 |
| 一、价格引导关系的文献回顾 | 第16-17页 |
| 二、价格发现贡献力文献回顾 | 第17-18页 |
| 三、文献评述 | 第18-19页 |
| 第二节 波动溢出效应研究的文献综述 | 第19-22页 |
| 一、波动溢出效应文献回顾 | 第19-20页 |
| 二、股指期货的推出对现货市场波动影响的文献回顾 | 第20-21页 |
| 三、文献评述 | 第21-22页 |
| 第三章 相关理论基础 | 第22-29页 |
| 第一节 股指期货与现货间均值溢出效应的理论基础 | 第22-25页 |
| 一、股指期货定价模型 | 第22-23页 |
| 二、股指期货与现货市场间的均值溢出机制 | 第23-25页 |
| 三、股指期货与现货市场对信息的吸收能力 | 第25页 |
| 第二节 股指期货与现货间波动溢出效应的理论基础 | 第25-28页 |
| 一、金融资产价格波动性的衡量 | 第25-26页 |
| 二、股指期货与现货市场间的波动溢出机制 | 第26-27页 |
| 三、微观主体行为对股指期货和现货波动性的分析 | 第27-28页 |
| 小结 | 第28-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-57页 |
| 第一节 股指期货与现货市场间均值溢出效应的实证分析 | 第29-47页 |
| 一、研究设计 | 第29-33页 |
| 二、市场总体均值溢出效应的实证分析 | 第33-40页 |
| 三、不同行情下均值溢出效应的实证分析 | 第40-47页 |
| 第二节 股指期货与现货市场间波动溢出效应的实证分析 | 第47-56页 |
| 一、研究设计 | 第47-48页 |
| 二、市场总体波动溢出效应的实证分析 | 第48-51页 |
| 三、不同行情下波动溢出效应的实证分析 | 第51-56页 |
| 小结 | 第56-57页 |
| 第五章 研究结论与对策建议 | 第57-60页 |
| 第一节 研究结论 | 第57-58页 |
| 第二节 对策建议与研究展望 | 第58-60页 |
| 一、对策建议 | 第58-59页 |
| 二、研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 在读期间科研成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |