商业银行资产证券化动因研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景及问题提出 | 第8-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第17页 |
| 1.3 研究目的和意义 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 理论基础与研究假设 | 第20-29页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第20-22页 |
| 2.1.1 商业银行风险 | 第20-21页 |
| 2.1.2 巴塞尔协议 | 第21页 |
| 2.1.3 资产证券化备案制 | 第21-22页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第22-27页 |
| 2.2.1 监管资本套利理论 | 第22-25页 |
| 2.2.2 动机扭曲假说 | 第25-26页 |
| 2.2.3 流动性假说 | 第26页 |
| 2.2.4 比较优势假说 | 第26-27页 |
| 2.3 研究假设 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 变量定义与模型构建 | 第29-36页 |
| 3.1 回归方法介绍 | 第29-31页 |
| 3.1.1 线性概率模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 Probit模型 | 第30页 |
| 3.1.3 Logit模型 | 第30-31页 |
| 3.2 样本选取与数据来源 | 第31-32页 |
| 3.3 变量说明 | 第32-34页 |
| 3.4 建立模型 | 第34-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 实证研究结果与政策建议 | 第36-52页 |
| 4.1 描述性与相关性分析 | 第36-39页 |
| 4.1.1 描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.1.2 相关性分析 | 第37-39页 |
| 4.2 Logit回归 | 第39-44页 |
| 4.2.1 主要假设的回归结果 | 第39-42页 |
| 4.2.2 考虑备案制的影响研究 | 第42-44页 |
| 4.3 稳定性检验 | 第44-50页 |
| 4.3.1 聚类稳健标准误差回归 | 第45-46页 |
| 4.3.2 更换因变量回归 | 第46-49页 |
| 4.3.3 增加控制变量回归 | 第49-50页 |
| 4.4 政策建议 | 第50-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
