熔断机制对我国A股市场波动性影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第14页 |
| 1.3 研究目的与意义 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第15-18页 |
| 1.4.1 本文研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 本文研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 熔断机制概述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 熔断机制简介 | 第18-19页 |
| 2.1.2 熔断机制的原理 | 第19-20页 |
| 2.1.3 熔断机制的作用 | 第20-21页 |
| 2.2 相关理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 有效市场假说 | 第22-23页 |
| 2.2.3 波动性溢出效应 | 第23页 |
| 2.2.4 价格发现延迟效应 | 第23-24页 |
| 2.2.5 磁吸效应 | 第24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 研究假设与研究模型 | 第25-32页 |
| 3.1 研究假设 | 第25-26页 |
| 3.1.1 熔断机制整体对股市波动影响 | 第25页 |
| 3.1.2 熔断机制公告效应对股市波动影响 | 第25-26页 |
| 3.1.3 熔断机制对不同市值股票波动影响 | 第26页 |
| 3.2 研究过程及相关理论模型 | 第26-31页 |
| 3.2.1 非参数分析法 | 第26-27页 |
| 3.2.2 指数GARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.2.3 事件研究法 | 第28-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 实证研究结果与分析 | 第32-50页 |
| 4.1 数据选取和变量说明 | 第32-33页 |
| 4.2 描述性统计分析及相关检验 | 第33-36页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第33-35页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第35页 |
| 4.2.3 自回归条件异方差效应检验 | 第35-36页 |
| 4.3 熔断机制对股市波动影响的实证结果 | 第36-41页 |
| 4.3.1 非参数方法分析实证结果 | 第36-38页 |
| 4.3.2 指数GARCH模型回归实证结果 | 第38-39页 |
| 4.3.3 事件研究法实证结果 | 第39-41页 |
| 4.4 基于事件研究法的进一步研究 | 第41-48页 |
| 4.4.1 公告效应实证结果 | 第41-44页 |
| 4.4.2 市值分类研究实证结果 | 第44-48页 |
| 4.5 政策建议 | 第48-49页 |
| 4.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
