| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 资本监管与商业银行资本水平关系研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 商业银行资本优化研究 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第14-18页 |
| 1.3.1 研究思路与研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.2 论文的创新点 | 第16-18页 |
| 2 商业银行最优资本决策的理论分析 | 第18-27页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第18-20页 |
| 2.1.1 银行资本的界定及作用 | 第18-20页 |
| 2.1.2 银行最优资本决策的内涵 | 第20页 |
| 2.2 商业银行资本决策的影响因素分析 | 第20-23页 |
| 2.2.1 银行资本成本 | 第20-21页 |
| 2.2.2 存款保险制度 | 第21-22页 |
| 2.2.3 资本监管约束 | 第22页 |
| 2.2.4 其他因素 | 第22-23页 |
| 2.3 商业银行最优资本决策的理论基础 | 第23-27页 |
| 2.3.1 无监管约束商业银行最优资本决策分析 | 第23-24页 |
| 2.3.2 基于监管约束商业银行最优资本决策分析 | 第24-27页 |
| 3 商业银行最优资本决策的理论模型 | 第27-34页 |
| 3.1 理论假设与模型构建 | 第27-31页 |
| 3.1.1 理论假设 | 第27-28页 |
| 3.1.2 最优资本决策两期模型构建 | 第28-31页 |
| 3.2 最优资本决策分析 | 第31-34页 |
| 3.2.1 最优资本水平求解 | 第31-32页 |
| 3.2.2 模型结果分析 | 第32-34页 |
| 4 中国上市银行最优资本决策的实证研究 | 第34-47页 |
| 4.1 实证模型的建立 | 第34-37页 |
| 4.1.1 基本模型 | 第34-35页 |
| 4.1.2 引入调整速度变量的修正模型 | 第35-37页 |
| 4.2 实证方法的设计 | 第37-41页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第37页 |
| 4.2.2 变量的选择 | 第37-41页 |
| 4.2.3 研究方法 | 第41页 |
| 4.3 实证过程及结果分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 变量描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.3.2 银行最优资本水平的影响因素分析 | 第42-45页 |
| 4.3.3 资本优化比率与资本调整速度分析 | 第45-47页 |
| 5 结论与相关政策建议 | 第47-50页 |
| 5.1 论文的研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第48-50页 |
| 5.2.1 提高商业银行资产质量 | 第48页 |
| 5.2.2 形成商业银行自身积累为主的资本金补充机制 | 第48-49页 |
| 5.2.3 设立商业银行差异化监管制度 | 第49页 |
| 5.2.4 设立动态的逆周期政策 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录A 非线性回归Stata代码 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |