上海同业拆借利率风险度量
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 论文研究内容与框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文创新点与不足之处 | 第13-15页 |
| 2 相关理论知识介绍 | 第15-23页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第15页 |
| 2.2 GARCH模型族 | 第15-18页 |
| 2.2.1 ARCH效应的检验 | 第16页 |
| 2.2.2 GARCH(p,q)模型 | 第16-17页 |
| 2.2.3 EGARCH模型 | 第17页 |
| 2.2.4 TGARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.3 信息准则 | 第18-19页 |
| 2.4 在险价值的计算 | 第19-21页 |
| 2.4.1 VaR的定义 | 第19-20页 |
| 2.4.2 VaR值的计算方法 | 第20-21页 |
| 2.5 回测检验 | 第21-23页 |
| 3 数据选取与预处理 | 第23-31页 |
| 3.1 数据选取 | 第23-24页 |
| 3.2 数据处理 | 第24-25页 |
| 3.3 数据的简单统计描述 | 第25-26页 |
| 3.4 数据的检验 | 第26-31页 |
| 3.4.1 正态性检验 | 第26-27页 |
| 3.4.2 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 3.4.3 自相关性检验 | 第28-29页 |
| 3.4.4 ARCH效应检验 | 第29-31页 |
| 4 基于GARCH模型族的实证研究 | 第31-40页 |
| 4.1 GARCH模型的实证研究 | 第31-38页 |
| 4.1.1 GARCH模型族模型建立 | 第31-32页 |
| 4.1.2 实证结果分析 | 第32-33页 |
| 4.1.3 模型筛选 | 第33-38页 |
| 4.2 计算VaR值 | 第38页 |
| 4.3 回测检验 | 第38-40页 |
| 5 结论与展望 | 第40-42页 |
| 5.1 结论 | 第40-41页 |
| 5.2 展望 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
