| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 引言 | 第5-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第5-7页 |
| 1.2 已有的相关文献 | 第7-8页 |
| 1.3 研究动机与意义 | 第8-9页 |
| 1.4 本文结构框架 | 第9页 |
| 1.5 本文创新点 | 第9-11页 |
| 第2章 资产配置方法与绩效评价指标 | 第11-28页 |
| 2.1 资产配置方法 | 第11-26页 |
| 2.1.1 均值-方差(Mean-Variance) | 第11-14页 |
| 2.1.2 最小方差(Minimum Variance) | 第14-15页 |
| 2.1.3 动量策略(Momentum) | 第15-16页 |
| 2.1.4 1/N方法 | 第16页 |
| 2.1.5 风险平价(Risk Parity) | 第16-26页 |
| 2.2 绩效评价指标 | 第26-28页 |
| 2.2.1 雷诺指数 | 第26页 |
| 2.2.2 夏普比率 | 第26-27页 |
| 2.2.3 詹森阿尔法指数 | 第27-28页 |
| 第3章 风险平价法在中国市场上的实证分析 | 第28-39页 |
| 3.1 基于我国股票市场构建的风险平价组合的绩效考察 | 第28-35页 |
| 3.1.1 数据介绍 | 第28页 |
| 3.1.2 组合的构建 | 第28-31页 |
| 3.1.3 组合绩效比较 | 第31-35页 |
| 3.2 稳健性检验 | 第35-39页 |
| 3.2.1 基于三个行业的组合方法比较 | 第36页 |
| 3.2.2 基于六个行业的组合方法比较 | 第36-37页 |
| 3.2.3 基于权益市场和债券市场的组合方法比较 | 第37-39页 |
| 第4章 结论 | 第39-42页 |
| 4.1 研究结论 | 第39-40页 |
| 4.2 局限 | 第40-41页 |
| 4.3 研究启示 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
