| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3.1 国外研究概述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.4 主要解决的问题及研究方法 | 第12-14页 |
| 1.4.1 主要解决的问题 | 第12页 |
| 1.4.2 研究思路和方法 | 第12-14页 |
| 2 我国结构化理财产品市场的发展 | 第14-23页 |
| 2.1 我国结构化理财产品的发展现状 | 第14-15页 |
| 2.2 结构化理财产品的内涵 | 第15-16页 |
| 2.2.1 结构化理财产品的定义 | 第15页 |
| 2.2.2 结构化理财产品的特点 | 第15-16页 |
| 2.3 结构化理财产品的分类 | 第16-23页 |
| 2.3.1 按挂钩标的分类 | 第16-21页 |
| 2.3.2 按产品风险收益的特征分类 | 第21-23页 |
| 3 结构化理财产品的设计理论 | 第23-29页 |
| 3.1 结构化理财产品的设计流程 | 第23页 |
| 3.2 结构化理财产品的设计要素 | 第23-29页 |
| 3.2.1 固定收益证券的设计 | 第24页 |
| 3.2.2 挂钩资产的设计 | 第24-25页 |
| 3.2.3 衍生合约的设计 | 第25-27页 |
| 3.2.4 结构化产品的主要设计参数 | 第27-29页 |
| 4 结构化理财产品的定价理论 | 第29-36页 |
| 4.1 固定收益证券部分的定价模型与方法 | 第29-30页 |
| 4.2 金融衍生工具的定价模型与方法 | 第30-36页 |
| 4.2.1 Black-Scholes模型 | 第30-32页 |
| 4.2.2 二叉树模型 | 第32-34页 |
| 4.2.3 蒙特卡洛模拟法 | 第34-36页 |
| 5 结构化理财产品的自主创新尝试 | 第36-49页 |
| 5.1 结构化分级理财产品设计思路 | 第36-39页 |
| 5.1.1 结构化分级理财产品设计方案的比较与选择 | 第37-38页 |
| 5.1.2 挂钩基金的选择 | 第38-39页 |
| 5.2 基于基金丰和的分级理财产品的设计 | 第39-41页 |
| 5.3 基于基金丰和的分级理财产品的定价 | 第41-49页 |
| 5.3.1 基于基金丰和的分级理财产品的组合复制策略 | 第41-43页 |
| 5.3.2 期权合约定价模型与参数的选择 | 第43-46页 |
| 5.3.3 基于基金丰和的分级理财产品的定价 | 第46-48页 |
| 5.3.4 基于基金丰和的分级理财产品的收益分析 | 第48-49页 |
| 6 结论 | 第49-52页 |
| 6.1 研究结论与成果 | 第49-50页 |
| 6.2 建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第56-57页 |