| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪 论 | 第9-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10页 |
| ·国内外研究进展 | 第10-16页 |
| ·商业银行汇率风险的概念及分类研究 | 第10-11页 |
| ·汇率风险产生原因研究 | 第11-12页 |
| ·汇率风险度量和实证研究 | 第12-15页 |
| ·文献回顾评述 | 第15-16页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·技术路线 | 第16-17页 |
| ·本文研究内容与结构安排 | 第17-19页 |
| 2 极值理论与建模方法 | 第19-26页 |
| ·极值理论的定义 | 第19-20页 |
| ·极值理论模型 | 第20-22页 |
| ·BMM 模型 | 第20-21页 |
| ·POT 模型 | 第21-22页 |
| ·极值模型的参数估计和动态建模 | 第22-24页 |
| ·极值模型的参数估计 | 第22-23页 |
| ·动态极值模型 | 第23-24页 |
| ·返回检验 | 第24-26页 |
| 3 我国商业银行汇率风险管理现状分析 | 第26-34页 |
| ·商业银行汇率风险形成因素分析 | 第26-30页 |
| ·商业银行汇率风险形成的内部因素 | 第26-27页 |
| ·商业银行汇率风险形成的外部因素 | 第27-30页 |
| ·我国商业银行汇率风险的计量和管理现状 | 第30-34页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理组织框架 | 第30-32页 |
| ·我国商业银行汇率风险的度量方法 | 第32页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理方法 | 第32-34页 |
| 4 极值理论在我国商业银行汇率风险度量中的应用 | 第34-41页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第34页 |
| ·统计分析与正态性检验 | 第34-38页 |
| ·平稳性检验 | 第34-36页 |
| ·异方差性检验 | 第36-37页 |
| ·厚尾性检验 | 第37-38页 |
| ·GARCH 模型的参数估计 | 第38页 |
| ·基于GARCH-EVT 模型计算风险价值 | 第38-40页 |
| ·返回检验 | 第40-41页 |
| 5 我国商业银行汇率风险管理建议 | 第41-47页 |
| ·制定正确的汇率风险管理程序 | 第41页 |
| ·建立高效的汇率风险管理组织结构 | 第41-42页 |
| ·健全商业银行汇率风险内控机制 | 第42-45页 |
| ·建立健全银行法人治理结构，增强汇率风险管理的防范意识 | 第43页 |
| ·完善业务操作系统 | 第43页 |
| ·完善汇率风险管理信息系统 | 第43-44页 |
| ·深化汇率风险管理的激励约束机制 | 第44页 |
| ·完善内部审计系统 | 第44-45页 |
| ·采用科学的汇率风险管理方法 | 第45-47页 |
| ·商业银行汇率风险的表内管理方法 | 第45页 |
| ·商业银行汇率风险的表外管理方法 | 第45-47页 |
| 6 总结与展望 | 第47-49页 |
| ·全文总结 | 第47页 |
| ·研究展望 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第55页 |