中小企业信用风险度量与实证分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·主要观点和创新 | 第14-16页 |
| 第二章 我国中小企业融资现状与信用分析 | 第16-22页 |
| ·我国中小企业分类与融资现状 | 第16-19页 |
| ·我国中小企业的分类 | 第16-17页 |
| ·我国中小企业融资现状 | 第17-18页 |
| ·我国中小企业融资难的成冈分析 | 第18-19页 |
| ·我国中小企业信用分析 | 第19-22页 |
| ·信用风险 | 第19-20页 |
| ·我国中小企业信用现状 | 第20-22页 |
| 第三章 信用风险度量方法综述 | 第22-27页 |
| ·传统信用风险分析方法 | 第22-25页 |
| ·专家方法 | 第22页 |
| ·评级方法 | 第22-23页 |
| ·信用评分方法 | 第23-25页 |
| ·现代信用风险分析方法 | 第25-27页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第25页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第25-26页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第26页 |
| ·KMV模型 | 第26-27页 |
| 第四章 Logistic回归模型和KMV模型 | 第27-33页 |
| ·Logistic回归分析方法 | 第27-28页 |
| ·KMV模型 | 第28-33页 |
| ·KMV模型构建的理论依据 | 第28-30页 |
| ·KMV模型的假设条件 | 第30页 |
| ·KMV模型的框架及内容 | 第30-33页 |
| 第五章 实证分析 | 第33-52页 |
| ·样本的选取 | 第33页 |
| ·基于Logistic模型的实证分析 | 第33-41页 |
| ·财务指标的选取 | 第33-34页 |
| ·描述统计量 | 第34-35页 |
| ·共线性检验 | 第35-37页 |
| ·Logistic回归分析 | 第37-38页 |
| ·模型的检验 | 第38-39页 |
| ·解释Logistic回归系数 | 第39-40页 |
| ·Logistic模型实证分析总结 | 第40-41页 |
| ·基于KMV模型的实证分析 | 第41-49页 |
| ·KMV模型参数计算 | 第41-45页 |
| ·违约触发点DP的计算 | 第45-46页 |
| ·违约距离DD和预期违约率EDF的计算 | 第46-48页 |
| ·KMV模型实证分析总结 | 第48-49页 |
| ·Logistic模型和KMV模型的对比分析 | 第49-50页 |
| ·总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录A KMV模型Matlab求解程序 | 第54-55页 |
| 附录B 样本股票数据 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
