我国巨灾债券定价研究--以地震为例
| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| §1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| §1.2 国内外研究现状综述 | 第13-15页 |
| §1.3 本文的研究内容 | 第15-16页 |
| §1.4 本文的研究方法 | 第16页 |
| §1.5 本文的主要创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 我国巨灾债券定价中存在的问题 | 第18-22页 |
| §2.1 巨灾界定的争议 | 第18页 |
| §2.2 巨灾定价中经济损失的建模问题 | 第18-22页 |
| 第3章 g-h分布 | 第22-27页 |
| §3.1 g-h分布的定义及提出背景 | 第22-24页 |
| §3.2 g-h特征以及参数估计方法 | 第24-27页 |
| 第4章 我国地震损失分布的拟合 | 第27-39页 |
| §4.1 样本数据选取 | 第27-29页 |
| §4.2 地震损失数据的统计特征描述 | 第29-32页 |
| §4.3 地震损失分布的拟合 | 第32-36页 |
| §4.4 地震损失分布函数的选取 | 第36-38页 |
| §4.5 地震损失次数拟合 | 第38-39页 |
| 第5章 我国地震巨灾债券的定价 | 第39-53页 |
| §5.1 主要巨灾债券定价模型 | 第39-46页 |
| §5.2 实证模型——LFC模型的修正及拟合 | 第46-50页 |
| §5.3 地震债券的定价 | 第50-53页 |
| 第6章 结论与进一步研究的方向 | 第53-55页 |
| §6.1 主要结论 | 第53页 |
| §6.2 不足及进一步研究的方向 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附表 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
