| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 论文研究思路和框架 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 单位根检验理论简介 | 第14-26页 |
| 2.1 单位根过程简介 | 第15-16页 |
| 2.2 维纳过程和泛函中心极限定理 | 第16-20页 |
| 2.3 常见的单位根检验方法 | 第20-26页 |
| 2.3.1 DF单位根检验法 | 第20-23页 |
| 2.3.2 ADF单位根检验法 | 第23-24页 |
| 2.3.3 PP单位根检验法 | 第24-26页 |
| 第3章 非线性STAR模型下的单位根检验 | 第26-36页 |
| 3.1 STAR模型介绍 | 第26-27页 |
| 3.2 经验似然比 | 第27-29页 |
| 3.3 LSTAR-GARCH模型的单位根检验统计量 | 第29-36页 |
| 3.3.1 LSTAR-GARCH模型构建 | 第29-31页 |
| 3.3.2 基于LSTAR-GARCH模型的经验似然比 | 第31-32页 |
| 3.3.3 经验似然比的极限分布分析 | 第32-36页 |
| 第4章 蒙特卡罗和Bootstrap模拟及分析 | 第36-51页 |
| 4.1 蒙特卡罗模拟分析 | 第36-40页 |
| 4.1.1 模拟步骤 | 第36-37页 |
| 4.1.2 功效比较 | 第37-40页 |
| 4.2 Bootstrap模拟分析 | 第40-51页 |
| 4.2.1 Bootstrap方法 | 第40-43页 |
| 4.2.2 模拟步骤 | 第43-45页 |
| 4.2.3 功效比较 | 第45-51页 |
| 第5章 中国股票指数实证分析 | 第51-59页 |
| 5.1 模型构建 | 第51-52页 |
| 5.2 实证过程 | 第52-58页 |
| 5.2.1 数据选取及单位根检验 | 第52-53页 |
| 5.2.2 线性模型的建立以及线性检测 | 第53-55页 |
| 5.2.3 非线性模型的估计 | 第55-56页 |
| 5.2.4 模型的预测及比较 | 第56-58页 |
| 5.3 实证结果及分析 | 第58-59页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第59-61页 |
| 6.1 总结 | 第59页 |
| 6.2 论文的不足与研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |