基于混合Copula-GARCH-EVT模型的外汇相依性研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 极值理论研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 Copula理论研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 论文框架与创新点 | 第15-17页 |
| 1.3.1 论文框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 论文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 GARCH理论及实证 | 第17-24页 |
| 2.1 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.2 样本选取及统计特征描述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 正态性检验 | 第19页 |
| 2.2.2 平稳性检验 | 第19-20页 |
| 2.2.3 独立性检验 | 第20页 |
| 2.2.4 自相关性检验 | 第20-21页 |
| 2.3 数据过滤 | 第21-24页 |
| 2.3.1 数据过滤后的独立性检验 | 第22页 |
| 2.3.2 数据过滤后的自相关检验 | 第22-24页 |
| 第3章 EVT模型及实证 | 第24-32页 |
| 3.1 阈值POT模型 | 第24-26页 |
| 3.1.1 广义Pareto分布 | 第24-25页 |
| 3.1.2 阈值选取 | 第25页 |
| 3.1.3 EVT模型参数估计 | 第25-26页 |
| 3.2 基于GARCH-EVT的VaR测度 | 第26-27页 |
| 3.3 实证分析 | 第27-29页 |
| 3.3.1 参数估计 | 第27-28页 |
| 3.3.2 拟合检验 | 第28-29页 |
| 3.4 模型回测 | 第29-32页 |
| 第4章 混合Copula函数及实证 | 第32-46页 |
| 4.1 Copula函数的定义及性质 | 第32-33页 |
| 4.2 常用Copula函数 | 第33-39页 |
| 4.2.1 椭圆形Copula函数 | 第33-34页 |
| 4.2.2 阿基米德Copula函数 | 第34-35页 |
| 4.2.3 二元阿基米德Copula函数 | 第35-38页 |
| 4.2.4 Copula模型参数估计 | 第38-39页 |
| 4.3 混合Copula函数 | 第39-42页 |
| 4.3.1 混合Copula函数介绍 | 第39-40页 |
| 4.3.2 混合Copula模型参数估计 | 第40-42页 |
| 4.4 Copula模型的选择 | 第42页 |
| 4.4.1 AIC准则 | 第42页 |
| 4.4.2 BIC准则 | 第42页 |
| 4.5 实证研究 | 第42-46页 |
| 4.5.1 边缘分布选取 | 第43页 |
| 4.5.2 相关性结果研究 | 第43-46页 |
| 第5章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 本文的结论 | 第46-47页 |
| 5.2 本文展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
