社会交互、投资者情绪与金融传染

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章 导论	第9-21页
·选题背景及其意义	第9-16页
·选题背景	第9-14页
·选题意义	第14-16页
·研究内容与方法	第16-19页
·研究内容	第16-18页
·研究方法	第18-19页
·本文的创新之处	第19-21页
第二章 国内外文献研究综述	第21-53页
·社会交互的研究综述	第21-32页
·社会交互、邻里效应以及同群效应	第21-27页
·社会交互与金融决策行为的研究综述	第27-32页
·投资者情绪及其传染的研究综述	第32-45页
·投资者情绪的定义及其度量	第34-39页
·投资者情绪对资产定价影响的研究综述	第39-42页
·投资者情绪传染的研究综述	第42-45页
·金融危机传染的研究综述	第45-51页
·金融危机传染的实证检验	第46-48页
·金融危机的传染渠道	第48-51页
·本章小结	第51-53页
第三章 社会交互对中国股市参与行为的影响	第53-74页
·实证样本选取	第53-57页
·社会交互对股市参与行为的线性影响	第57-63页
·分组分析	第57-59页
·社会交互与股市参与行为	第59-61页
·社会交互与股市参与活跃度	第61-63页
·社会交互对股市参与行为的非线性影响	第63-72页
·有限理性、模糊规避与社会交互	第64-67页
·二维分组分析	第67-69页
·基于Probit模型的回归分析	第69-72页
·本章小结	第72-74页
第四章 社会交互下投资者情绪传染的模拟分析	第74-90页
·社会交互与情绪传染	第75-76页
·投资者情绪传染的SOSa-SPSa模型	第76-82页
·模型仿真分析	第82-87页
·模型的均衡状态分析	第82-83页
·不同参数对均衡状态的影响	第83-87页
·本章小结	第87-90页
第五章 网络社会交互下我国投资者情绪的实证分析	第90-99页
·网络社会交互与投资者情绪传染	第90-93页
·网络社会交互和投资者情绪识别	第93-96页
·网络投资者情绪的文本抓取与识别	第93-95页
·网络社会交互和投资者情绪特征	第95-96页
·社会交互与投资者情绪的非对称性	第96-97页
·本章小结	第97-99页
第六章 次贷危机中投资者情绪跨市场传染的实证分析	第99-113页
·投资者情绪传染理论	第99-100页
·常见的相关系数	第100-105页
·Copula函数与秩相关系数	第100-103页
·一个新的Gini关联系数	第103-105页
·投资者情绪传染的识别和检验	第105-111页
·消费者信心指数	第105-106页
·相关性分析	第106-111页
·本章小结	第111-113页
第七章 次贷危机中全球情绪对金融传染的影响	第113-131页
·金融传染的投资者情绪渠道	第113-115页
·基于主成分分析的全球情绪构建	第115-120页
·主成分分析方法	第115-117页
·全球情绪构建	第117-120页
·基于动态相关性方法的金融危机传染指数构建	第120-125页
·基于Garch族模型的动态相关性方法	第120-121页
·基于Copula的动态相关性方法	第121-122页
·金融危机传染指数构建结果	第122-125页
·全球情绪对金融危机传染的影响	第125-130页
·实证结果分析	第125-127页
·潜在的影响机制：资本流动	第127-130页
·本章小结	第130-131页
第八章 结论与展望	第131-134页
·本文主要结论	第131-132页
·本文不足之处	第132页
·进一步的展望	第132-134页
参考文献	第134-152页
发表论文和参加科研情况说明	第152-153页
致谢	第153-154页