| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-12页 |
| 第三节 研究内容和框架 | 第12-14页 |
| 第四节 本文可能的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 信用风险宏观压力测试执行框架 | 第16-23页 |
| 第一节 宏观压力测试的定义 | 第16-17页 |
| 第二节 信用风险宏观压力测试流程 | 第17-23页 |
| 第三章 识别宏观冲击因子的联动规律——基于面板VAR方法 | 第23-32页 |
| 第一节 面板VAR模型构建 | 第23-25页 |
| 第二节 宏观经济变量的选定 | 第25-27页 |
| 第三节 实证结果与分析 | 第27-32页 |
| 第四章 宏观压力测试的执行及结果分析——基于动态面板数据模型和情景法 | 第32-40页 |
| 第一节 动态面板数据模型 | 第32-36页 |
| 第二节 情景法下宏观压力测试的执行和结果分析 | 第36-40页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第40-43页 |
| 第一节 主要结论 | 第40-41页 |
| 第二节 政策建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读硕士学位期间的科研经历 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |