| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| 第2章 带固定和比例交易费用的保险公司控制模型 | 第10-15页 |
| ·保险公司风险过程的Le′vy模型 | 第10-12页 |
| ·可分红和融资的保险公司模型 | 第12-13页 |
| ·本文研究的问题 | 第13-15页 |
| 第3章 主要结果及经济意义 | 第15-23页 |
| ·主要结果 | 第15-16页 |
| ·数值模拟 | 第16-21页 |
| ·经济解释 | 第21-23页 |
| 第4章 最优回报函数的求解 | 第23-30页 |
| ·不融资的情形 | 第23-27页 |
| ·融资的情形 | 第27-30页 |
| 第5章 主要结果的证明 | 第30-36页 |
| ·定理5.1的证明 | 第30-32页 |
| ·定理3.1的证明 | 第32-36页 |
| 第6章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-43页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第43页 |