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倒向随机微分方程理论的一些应用:分形重倒向随机微分方程,积分偏微分方程的正则性

Introduction第1-31页
1 Semilinear Backward Doubly Stochastic Differential Equations and SPDEs Driven by Fractional Brownian Motion with Hurst Parameter in (0,1/2)第31-75页
   ·Introduction第33-36页
   ·Preliminaries第36-43页
     ·Fractional Calculus第36-38页
     ·Fractional Brownian Motion第38-41页
     ·Girsanov Transformations第41-43页
   ·Semilinear Fractional SDEs and Fractional Backward Doubly SDEs第43-56页
     ·Fractional Anticipating Semilinear Equations第43-45页
     ·Fractional Backward Doubly Stochastic Differential Equations第45-56页
   ·The Associated Stochastic Partial Differential Equations第56-75页
2 Fractional Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Hurst Parameter in (1/2,1)第75-100页
   ·Introduction第76-79页
   ·Preliminaries第79-83页
     ·Fractional Brownian Motion and General Setting第79-81页
     ·Russo-Vallois Integral第81-83页
   ·A Generalized Ito Formula第83-87页
   ·Doss-Sussmann Transformation of Fractional BDSDE第87-97页
   ·Associated Stochastic Partial Differential Equations第97-100页
3 Regularity Properties of Viscosity Solutions of Integro-Partial Differ-ential Equations of Hamilton-Jacobi-Bellman Type第100-133页
   ·Introduction第102-105页
   ·Lipschitz Continuity第105-115页
   ·Semiconcavity第115-122页
   ·Appendix第122-133页
4 Bibliography第133-143页
Acknowledgement第143-147页
Curriculum Vitae第147-148页
学位论文评阅及答辩情况表第148页

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