| Introduction | 第1-31页 |
| 1 Semilinear Backward Doubly Stochastic Differential Equations and SPDEs Driven by Fractional Brownian Motion with Hurst Parameter in (0,1/2) | 第31-75页 |
| ·Introduction | 第33-36页 |
| ·Preliminaries | 第36-43页 |
| ·Fractional Calculus | 第36-38页 |
| ·Fractional Brownian Motion | 第38-41页 |
| ·Girsanov Transformations | 第41-43页 |
| ·Semilinear Fractional SDEs and Fractional Backward Doubly SDEs | 第43-56页 |
| ·Fractional Anticipating Semilinear Equations | 第43-45页 |
| ·Fractional Backward Doubly Stochastic Differential Equations | 第45-56页 |
| ·The Associated Stochastic Partial Differential Equations | 第56-75页 |
| 2 Fractional Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Hurst Parameter in (1/2,1) | 第75-100页 |
| ·Introduction | 第76-79页 |
| ·Preliminaries | 第79-83页 |
| ·Fractional Brownian Motion and General Setting | 第79-81页 |
| ·Russo-Vallois Integral | 第81-83页 |
| ·A Generalized Ito Formula | 第83-87页 |
| ·Doss-Sussmann Transformation of Fractional BDSDE | 第87-97页 |
| ·Associated Stochastic Partial Differential Equations | 第97-100页 |
| 3 Regularity Properties of Viscosity Solutions of Integro-Partial Differ-ential Equations of Hamilton-Jacobi-Bellman Type | 第100-133页 |
| ·Introduction | 第102-105页 |
| ·Lipschitz Continuity | 第105-115页 |
| ·Semiconcavity | 第115-122页 |
| ·Appendix | 第122-133页 |
| 4 Bibliography | 第133-143页 |
| Acknowledgement | 第143-147页 |
| Curriculum Vitae | 第147-148页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第148页 |
