非传统寿险精算研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 插图 | 第12-13页 |
| 表格 | 第13-14页 |
| 绪论 | 第14-20页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·概念的界定与研究范围 | 第15-16页 |
| ·研究目标与方法 | 第16-17页 |
| ·论文结构 | 第17-18页 |
| ·创新与进一步研究方向 | 第18-20页 |
| 第1章 国内外文献回顾与启示 | 第20-28页 |
| ·国内文献回顾 | 第20-22页 |
| ·非传统寿险的定性研究 | 第20页 |
| ·非传统寿险的精算研究 | 第20-22页 |
| ·国外文献回顾 | 第22-28页 |
| ·经典的期权定价模型 | 第22-25页 |
| ·非传统寿险的精算研究 | 第25-28页 |
| 第2章 分红寿险的模型与精算定价 | 第28-47页 |
| ·分红寿险简介 | 第28-29页 |
| ·趸缴保费分红寿险 | 第29-38页 |
| ·趸缴保费分红寿险的数学模型 | 第29-32页 |
| ·定价思路 | 第32-36页 |
| ·模型的数值解 | 第36-38页 |
| ·年缴保费的分红寿险 | 第38-47页 |
| ·年缴保费分红寿险数学模型 | 第38-40页 |
| ·模型定价的框架 | 第40-41页 |
| ·模型定价 | 第41-47页 |
| 第3章 投资连结寿险的模型与精算定价 | 第47-65页 |
| ·投资连结寿险简介 | 第47-49页 |
| ·趸缴保费的投资连结寿险 | 第49-57页 |
| ·趸缴保费投资连结险的数学模型 | 第49-52页 |
| ·定价思路 | 第52-57页 |
| ·年缴保费的投资连结寿险 | 第57-65页 |
| ·年缴保费投资连结寿险的数学模型 | 第57-60页 |
| ·定价思路 | 第60-62页 |
| ·模型定价 | 第62-65页 |
| 第4章 非传统寿险准备金评估 | 第65-91页 |
| ·分红保险准备金 | 第66-75页 |
| ·趸缴保费的准备金 | 第67-71页 |
| ·准备金的数值模拟 | 第71页 |
| ·年缴保费分红保险准备金 | 第71-75页 |
| ·投资连结保险的准备金 | 第75-87页 |
| ·趸缴保费投资连结险准备金 | 第75-82页 |
| ·年缴保费投资连结险准备金 | 第82-87页 |
| ·准备金监管建议 | 第87-91页 |
| ·分红寿险的监管 | 第87-89页 |
| ·投资连结险的监管 | 第89-91页 |
| 第5章 非传统寿险的风险因素分析 | 第91-116页 |
| ·无风险利率r | 第91-92页 |
| ·分红寿险模型的数值模拟 | 第92-106页 |
| ·趸缴保费模型 | 第92-98页 |
| ·年缴保费分红保险 | 第98-106页 |
| ·投资连结险数值模拟 | 第106-111页 |
| ·趸缴保费模型的数值模拟 | 第106-109页 |
| ·年缴保费投资连结保险的数值模拟 | 第109-111页 |
| ·价格监管建议 | 第111-116页 |
| ·分红寿险的监管 | 第111-113页 |
| ·投资连结险的监管 | 第113-116页 |
| 附录 A 附录一 | 第116-125页 |
| A.1 分红保险模型定价scilab程序 | 第116-125页 |
| 附录 B 附录二 | 第125-128页 |
| B.1 美国联邦政府五年期债券利率的历史数据 | 第125-128页 |
| 附录 C 附录三 | 第128-132页 |
| C.1 2000-2003年中国保险业经验生命表 | 第128-132页 |
| 参考文献 | 第132-137页 |
| 致谢 | 第137页 |
