| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·静态利率期限结构模型 | 第12-14页 |
| ·动态利率期限结构模型 | 第14-17页 |
| ·研究思路和框架 | 第17-18页 |
| ·研究创新 | 第18-19页 |
| 第二章 利率期限结构理论 | 第19-30页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第19-23页 |
| ·预期理论 | 第19-20页 |
| ·流动性偏好理论 | 第20-21页 |
| ·市场分割理论 | 第21-22页 |
| ·优先置产理论 | 第22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第23-30页 |
| ·静态利率期限结构理论 | 第23-26页 |
| ·动态利率期限结构模型 | 第26-30页 |
| 第三章 利率期限结构静态实证研究 | 第30-39页 |
| ·静态拟合模型的设定 | 第30-34页 |
| ·多项式样条模型 | 第30-31页 |
| ·NELSON -SIEGEL 模型及其SVENSSON 扩展模型 | 第31-33页 |
| ·参数的估计、即期与远期利率及理论价格的计算 | 第33-34页 |
| ·多项式样条法与SVENSSON 扩展模型的实证比较 | 第34-39页 |
| ·多项式样条法的实证结果 | 第34-35页 |
| ·SVENSSON 扩展模型的实证结果 | 第35-36页 |
| ·多项式样条法与SVENSSON 模型实证结果对比分析 | 第36-39页 |
| 第四章 利率期限结构动态研究 | 第39-47页 |
| ·GMM 法在利率期限结构模型估计的运用 | 第39-44页 |
| ·数据选择 | 第39-41页 |
| ·模型转变 | 第41-42页 |
| ·GMM 方法简介 | 第42-43页 |
| ·实证结果与分析 | 第43-44页 |
| ·极大似然法在利率期限结构模型估计的运用 | 第44-47页 |
| ·数据说明 | 第44页 |
| ·极大似然法简介 | 第44-45页 |
| ·实证结果与分析 | 第45-47页 |
| 第五章 利率期限结构的应用 | 第47-51页 |
| ·利率期限结构与货币政策传导机制 | 第47-48页 |
| ·利率期限结构在利率风险管理中的应用 | 第48页 |
| ·利率期限结构在金融衍生产品定价中的应用 | 第48-51页 |
| 第六章 结论与建议 | 第51-53页 |
| 1. 本文研究发现及主要结论 | 第51页 |
| 2. 本文的不足及研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
