| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·论文的研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·经理股票期权的含义及现状研究 | 第8-9页 |
| ·经理股票期权重新定价问题研究现状 | 第9-10页 |
| ·再装股票期权含义及研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的创新 | 第11页 |
| ·论文的结构安排 | 第11-13页 |
| 2 期权定价基础知识及相关数学知识 | 第13-20页 |
| ·期权的基本概念 | 第13-15页 |
| ·期权的定义 | 第13页 |
| ·期权的分类 | 第13页 |
| ·其他类型的期权 | 第13-14页 |
| ·股票期权的特点 | 第14-15页 |
| ·预备知识 | 第15-20页 |
| ·股票价格运动描述 | 第15-16页 |
| ·无套利均衡原理和风险中性原则 | 第16-17页 |
| ·鞅 | 第17-18页 |
| ·几个重要的基本定理 | 第18-20页 |
| 3 期权定价的三类基本模型介绍 | 第20-28页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第20-23页 |
| ·单期二叉树期权的定价模型 | 第20-21页 |
| ·二叉树期权定价的一般形式 | 第21-23页 |
| ·BLACK-SCHOLES 期权定价模型 | 第23-25页 |
| ·B1 ack-Scholes 期权定价模型概述 | 第23-24页 |
| ·Black-Scholes 期权定价建模推导方法 | 第24-25页 |
| ·鞅评价方法 | 第25-28页 |
| 4 具有上下障碍的再装期权的构建及定价研究 | 第28-39页 |
| ·再装期权的收益结构 | 第28-32页 |
| ·改进后模型的收益结构 | 第32页 |
| ·改进的再装期权的价值评估 | 第32-36页 |
| ·激励效果的对比分析 | 第36-37页 |
| ·上下障碍参数对再装期权价值影响的模拟分析 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 5 考虑股票稀释效应的再装期权定价 | 第39-43页 |
| ·基于二叉树的再装期权定价公式 | 第39-40页 |
| ·股票稀释效应下再装期权定价 | 第40-42页 |
| ·考虑股票稀释因素的情况 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 6 结论与进一步研究的方向 | 第43-44页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·进一步研究的方向 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47页 |