汇率不确定条件下跨国投资决策研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题背景和意义 | 第7页 |
| ·研究目的和内容 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8-10页 |
| 第二章 实物期权理论概述 | 第10-22页 |
| ·实物期权理论研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·汇率不确定下跨国投资实物期权分析的研究现状 | 第14-15页 |
| ·实物期权定价 | 第15-20页 |
| ·布莱克—斯克尔斯定价方法 | 第16-18页 |
| ·实物期权定价过程 | 第18-20页 |
| ·现行实物期权定价方法存在的问题 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 跨国投资面临的汇率风险和规避方法 | 第22-32页 |
| ·跨国投资概念 | 第22页 |
| ·汇率风险 | 第22-23页 |
| ·汇率波动对跨国企业收益的影响 | 第23-24页 |
| ·目前汇率风险的规避方法 | 第24-27页 |
| ·远期外汇交易 | 第24-25页 |
| ·外汇期货交易 | 第25页 |
| ·外汇期权交易 | 第25-26页 |
| ·货币互换 | 第26-27页 |
| ·利用外汇期权规避风险及应用分析 | 第27-31页 |
| ·外汇期权简介 | 第27页 |
| ·运用期权交易规避外汇风险的具体方法 | 第27-29页 |
| ·应用分析 | 第29-31页 |
| ·现行规避方法的局限性和实物期权的引入 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 汇率不确定条件下跨国投资的实物期权分析 | 第32-45页 |
| ·模型的假设 | 第32-33页 |
| ·变量定义 | 第32-33页 |
| ·柯布—道格拉斯生产函数的引入 | 第33页 |
| ·投资收益函数 | 第33-35页 |
| ·模型的建立 | 第35-39页 |
| ·微分方程的构建 | 第35-37页 |
| ·微分方程的求解 | 第37-39页 |
| ·模型的分析 | 第39-43页 |
| ·投资转换策略的分析 | 第39-41页 |
| ·与传统投资决策方法的比较 | 第41-43页 |
| ·实物期权对传统跨国投资理论的影响 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 数值模拟与应用分析 | 第45-56页 |
| ·实例介绍 | 第45-46页 |
| ·编程求解 | 第46-47页 |
| ·NEWTON 迭代算法 | 第46页 |
| ·MATLAB 求解 | 第46-47页 |
| ·模拟结果分析 | 第47-54页 |
| ·市场需求的不确定性分析 | 第47-48页 |
| ·投资价值分析 | 第48-49页 |
| ·σ值分析 | 第49页 |
| ·转换成本的分析 | 第49-51页 |
| ·运营成本的分析 | 第51-52页 |
| ·其它因素的分析 | 第52-54页 |
| ·综合分析 | 第54页 |
| ·对我国企业的启示 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 部分 MATLAB 编程代码 | 第62-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第70页 |
