我国股市波动性及受基金投资行为影响的研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究内容和框架 | 第12-15页 |
| ·研究内容 | 第12-14页 |
| ·论文框架 | 第14-15页 |
| 第2章 理论基础及文献综述 | 第15-30页 |
| ·国内文献综述 | 第15-19页 |
| ·国外文献综述 | 第19-20页 |
| ·波动性理论分析 | 第20-26页 |
| ·研究波动性的意义 | 第20-21页 |
| ·波动性的含义 | 第21页 |
| ·波动性特征 | 第21-22页 |
| ·波动的计量方法 | 第22-26页 |
| ·基金的投资行为对股市波动性影响的理论及分析方法 | 第26-30页 |
| ·基金投资行为相关理论 | 第26-27页 |
| ·基金投资行为对股市波动影响的分析方法 | 第27-30页 |
| 第3章 我国股票市场波动性特征实证分析 | 第30-43页 |
| ·波动性特征分析引言 | 第30页 |
| ·数据说明 | 第30-31页 |
| ·收益率描述性统计分析 | 第31-32页 |
| ·收益率时间序列图分析 | 第32-34页 |
| ·GARCH 类模型检验分析 | 第34-37页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第34-35页 |
| ·自相关检验 | 第35-37页 |
| ·拟合模型 ARCH-LM 检验 | 第37页 |
| ·GARCH 类模型拟合优度比较 | 第37-38页 |
| ·GARCH 类模型拟合结果与分析 | 第38-41页 |
| ·GARCH 类模型简述 | 第38-39页 |
| ·GARCH 类模型拟合结果 | 第39-40页 |
| ·模型拟合结果分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 基金投资行为对我国股市波动影响的分析 | 第43-57页 |
| ·理论分析 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-55页 |
| ·实证分析方法 | 第44-45页 |
| ·数据选择 | 第45页 |
| ·股票池对我国股市整体波动的代表性分析 | 第45-48页 |
| ·模型设立 | 第48-49页 |
| ·模型结果 | 第49-52页 |
| ·模型结果分析 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第5章 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·创新点 | 第58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63页 |
