| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| Chapter 1: Introduction | 第9-15页 |
| ·Setting the ground | 第9-13页 |
| ·Survey of Literature | 第13-14页 |
| ·Thesis Structure | 第14-15页 |
| Chapter 2: Fundamental Concepts | 第15-29页 |
| ·Option Pricing Preliminaries | 第15-20页 |
| ·The Process for Stock Prices | 第15-18页 |
| ·Risk-Neutral Valuation | 第18-20页 |
| ·Tree Model | 第20-22页 |
| ·Tree Model for Option with Barrier Feature | 第22-25页 |
| ·Auxiliary State Vector | 第25-29页 |
| Chapter 3: Pricing Parisian Options | 第29-35页 |
| ·Pricing Cumulative Parisian Options | 第29-33页 |
| ·Pricing Consecutive Parisian Options | 第33-35页 |
| Chapter 4: Numerical Evaluation | 第35-44页 |
| ·The Regular Trinomial Tree | 第35-37页 |
| ·Trinomial Tree and Barrier Feature | 第37-39页 |
| ·Trinomial Tree and Excursion Period | 第39-41页 |
| ·Numerical Results | 第41-44页 |
| Conclusion | 第44-45页 |
| Acknowledgements | 第45-46页 |
| Bibliographie | 第46-49页 |
| Appendix A: C++ program | 第49-62页 |
| Appendix B: Imported data structure classes | 第62-78页 |
