| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 1 绪言 | 第10-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-15页 |
| ·金融市场之间的波动溢出效应研究综述 | 第11-14页 |
| ·我国关于股指期货的研究综述 | 第14-15页 |
| ·研究文献评述 | 第15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-17页 |
| 2 股票指数期货相关理论 | 第17-24页 |
| ·股票指数期货的产生和发展 | 第17-19页 |
| ·股票市场的风险 | 第17-18页 |
| ·股票指数期货产生的条件 | 第18页 |
| ·股票指数期货产生的发展现状和特点 | 第18-19页 |
| ·股票指数期货的内涵和市场功能 | 第19-21页 |
| ·股票指数期货的基本特征 | 第19-21页 |
| ·股票指数期货的市场经济功能 | 第21页 |
| ·我国股票指数期货市场的发展概述 | 第21-24页 |
| 3 金融市场的波动溢出效应机理分析 | 第24-29页 |
| ·金融市场波动性的内涵及其特征 | 第24-25页 |
| ·金融资产波动的内涵 | 第24页 |
| ·金融资产波动的主要特征 | 第24-25页 |
| ·波动溢出效应的机理 | 第25-26页 |
| ·波动溢出效应的形成原因 | 第26-29页 |
| ·现代金融学的解释 | 第26-27页 |
| ·行为金融学的解释 | 第27-29页 |
| 4 波动溢出效应的计量模型描述 | 第29-36页 |
| ·单变量GARCH 类模型 | 第29-31页 |
| ·ARCH 模型 | 第29-30页 |
| ·GARCH 模型 | 第30页 |
| ·EGARCH 模型 | 第30-31页 |
| ·多变量GARCH 类模型 | 第31-35页 |
| ·VECH 模型 | 第32页 |
| ·BEKK 模型 | 第32-33页 |
| ·常相关系数的多元GARCH 模型 | 第33页 |
| ·动态相关系数的多元EGARCH 模型 | 第33-35页 |
| ·创建模型的步骤 | 第35-36页 |
| 5 我国股指期货市场与股票市场之间的波动溢出效应实证分析 | 第36-45页 |
| ·样本的选取和数据的处理 | 第36页 |
| ·数据的统计特征分析 | 第36-37页 |
| ·基于单变量GARCH 类模型的波动特征分析 | 第37-40页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·波动聚类性的检验 | 第39页 |
| ·杠杆效应 | 第39-40页 |
| ·我国股指期货市场与股票市场的特征分析 | 第40页 |
| ·我国股指期货市场与股票市场之间的波动溢出效应分析 | 第40-45页 |
| ·协整关系分析 | 第40-42页 |
| ·向量误差修正模型分析 | 第42-43页 |
| ·Hasbrouck 方差分解结果和脉冲响应函数 | 第43页 |
| ·双变量EGARCH 模型的波动溢出效应分析 | 第43-45页 |
| 6 结论与政策建议 | 第45-48页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·客观对待股指期货市场与股票市场之间的影响 | 第45-47页 |
| ·股指期货市场对股票市场的促进作用 | 第45-46页 |
| ·股指期货市场对股票市场的消极影响 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录A | 第51-52页 |
| 附录B | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |