| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第13-14页 |
| 1.2 偿付能力及监管的研究现状 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 文献评述 | 第18页 |
| 1.3 研究的方法与思路 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究的方法 | 第18页 |
| 1.3.2 研究的思路 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的结构 | 第19-20页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第20-21页 |
| 第2章 偿付能力监管理论基础与偿二代技术框架 | 第21-32页 |
| 2.1 偿付能力监管的理论基础 | 第21-22页 |
| 2.1.1 金融机构风险和资本的关系 | 第21页 |
| 2.1.2 部分风险的可计量性 | 第21-22页 |
| 2.2 偿二代制度特征 | 第22-23页 |
| 2.3 偿二代技术框架 | 第23-25页 |
| 2.4 偿二代第一支柱：定量监管 | 第25-27页 |
| 2.5 偿二代第二支柱：定性监管 | 第27-28页 |
| 2.5.1 风险综合评级(IRR) | 第27-28页 |
| 2.5.2 风险管理要求与评估(SARMRA) | 第28页 |
| 2.6 偿二代第三支柱：市场约束 | 第28-29页 |
| 2.7 偿二代对寿险公司的影响 | 第29-32页 |
| 2.7.1 风险导向升级转型 | 第29-30页 |
| 2.7.2 冗余资本得到释放 | 第30页 |
| 2.7.3 引导有效资产配置 | 第30-32页 |
| 第3章 我国寿险公司发展现状与分析 | 第32-45页 |
| 3.1 人身险公司保费收入状况 | 第32-33页 |
| 3.2 保险资金运用配置状况 | 第33-35页 |
| 3.3 寿险公司资产负债管理状况 | 第35-40页 |
| 3.3.1 寿险公司认可资产分析 | 第35-37页 |
| 3.3.2 寿险公司认可负债分析 | 第37-38页 |
| 3.3.3 人身险公司资产负债期限匹配状况 | 第38-40页 |
| 3.4 人身险公司偿付能力状况 | 第40-42页 |
| 3.4.1 偿付能力充足率状况 | 第40页 |
| 3.4.2 人身险公司偿付能力风险结构 | 第40-42页 |
| 3.5 人身险公司风险管理状况 | 第42-45页 |
| 3.5.1 风险综合评级情况 | 第42页 |
| 3.5.2 偿付能力风险管理要求评估情况 | 第42-45页 |
| 第4章 偿二代下寿险公司偿付能力影响因素分析 | 第45-54页 |
| 4.1 资本金充足性因素 | 第45页 |
| 4.2 保险风险影响因素 | 第45-47页 |
| 4.2.1 规模保费 | 第45-46页 |
| 4.2.2 负债端结构 | 第46页 |
| 4.2.3 退保风险 | 第46-47页 |
| 4.3 市场风险影响因素 | 第47-51页 |
| 4.3.1 利率风险 | 第47-49页 |
| 4.3.2 权益价格风险 | 第49-51页 |
| 4.4 信用风险影响因素 | 第51-53页 |
| 4.4.1 利差风险 | 第51-52页 |
| 4.4.2 交易对手违约风险 | 第52-53页 |
| 4.5 风险管理能力因素 | 第53-54页 |
| 第5章 偿二代下寿险公司偿付能力影响因素实证分析 | 第54-61页 |
| 5.1 数据来源及样本选取 | 第54-57页 |
| 5.1.1 被解释变量 | 第54-55页 |
| 5.1.2 解释变量 | 第55-57页 |
| 5.2 实证分析 | 第57-61页 |
| 5.2.1 模型的设定 | 第57页 |
| 5.2.2 相关性分析 | 第57-58页 |
| 5.2.3 Hausman检验 | 第58页 |
| 5.2.4 回归结果及分析 | 第58-61页 |
| 第6章 确保寿险公司偿付能力充足的建议与对策 | 第61-66页 |
| 6.1 基于实证分析的建议 | 第61-62页 |
| 6.1.1 资本注入是改善偿付能力最直接的办法 | 第61页 |
| 6.1.2 加强资产负债的双向互动防范利率风险 | 第61页 |
| 6.1.3 寿险业务负债端的属性结构应引起重视 | 第61-62页 |
| 6.1.4 建立以RAROC为核心的风险绩效评估体系 | 第62页 |
| 6.2 基于定性分析的对策 | 第62-66页 |
| 6.2.1 以偏导数为工具、风险相关性为依据,降低最低资本要求 | 第62-64页 |
| 6.2.2 精算、财务和风险管理部门需合作,为偿付能力保驾护航 | 第64页 |
| 6.2.3 应谨慎配置无法穿透的金融资产,资产配置实质重于形式 | 第64-66页 |
| 结语 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第71页 |
