基于对限价指令簿信息的研究对高频金融数据进行建模
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 前言 | 第10-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 本文的研究目的及创新 | 第11页 |
| 1.3 本文的主要结构 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 传统市场微观结构 | 第12-13页 |
| 2.2 国外限价指令簿相关研究 | 第13-14页 |
| 2.3 国内限价指令簿相关研究 | 第14页 |
| 2.4 本章小结 | 第14-16页 |
| 第三章 市场微观结构以及限价指令簿信息概述 | 第16-25页 |
| 3.1 市场微观结构 | 第16-17页 |
| 3.2 限价指令簿 | 第17-18页 |
| 3.3 我国A股市场的微观结构 | 第18页 |
| 3.4 数据说明 | 第18-19页 |
| 3.5 限价指令簿的统计特征 | 第19-24页 |
| 3.6 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 净买卖压力与日内价格及日内收益的关系 | 第25-29页 |
| 4.1 参数说明 | 第25-26页 |
| 4.1.1 净买卖压力指标 | 第25页 |
| 4.1.2 日内价格及日内收益 | 第25-26页 |
| 4.2 实证研究 | 第26-27页 |
| 4.2.1 净买卖压力与日内价格的关系 | 第26-27页 |
| 4.2.2 净买卖压力与日内收益的关系 | 第27页 |
| 4.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第五章 基于限价指令簿信息对日内价格进行建模 | 第29-40页 |
| 5.1 日内价格的回归分析 | 第29-31页 |
| 5.1.1 日内价格回归模型 | 第29页 |
| 5.1.2 结果分析 | 第29-31页 |
| 5.2 日内收益的回归分析 | 第31-33页 |
| 5.2.1 回归模型 | 第31页 |
| 5.2.2 结果分析 | 第31-33页 |
| 5.3 回归分析-马尔科夫链模型 | 第33-39页 |
| 5.3.1 模型介绍 | 第33-34页 |
| 5.3.2 实证分析 | 第34-39页 |
| 5.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第六章 研究总结及展望 | 第40-42页 |
| 6.1 研究总结 | 第40-41页 |
| 6.2 研究展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 谢辞 | 第47-49页 |
