| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 本文的主要内容与结构 | 第13页 |
| 1.3 本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 Black-Scholes 欧式期权定价模型 | 第14-22页 |
| 2.1 期权定价的基础知识 | 第14-16页 |
| 2.2 Black-Scholes 公式的推导 | 第16-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 涨跌停板简介 | 第22-25页 |
| 3.1 涨跌停板的概念及其在证券市场的作用 | 第22-23页 |
| 3.2 涨跌停板下股票价格特点 | 第23-24页 |
| 3.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 稳定分布及截尾稳定分布简介 | 第25-31页 |
| 4.1 稳定分布 | 第25-28页 |
| 4.1.1 稳定分布的定义 | 第25-26页 |
| 4.1.2 稳定分布的基本性质 | 第26-28页 |
| 4.2 截尾稳定分布 | 第28-30页 |
| 4.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第五章 非对称截尾稳定分布下的欧式期权定价 | 第31-36页 |
| 5.1 涨跌停板下的股票价格模型 | 第31-32页 |
| 5.2 基于非对称截尾稳定分布的欧式期权定价 | 第32-35页 |
| 5.2.1 模型的基本假设 | 第32-33页 |
| 5.2.2 新的期权定价公式的推导 | 第33-35页 |
| 5.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第六章 新期权定价公式的数值分析及隐含波动率微笑现象的解释 | 第36-51页 |
| 6.1 股票收益分布的参数分析 | 第36-40页 |
| 6.2 非对称截尾稳定分布下期权定价公式的参数分析 | 第40-43页 |
| 6.3 新的期权定价公式与 Black-Scholes 公式的比较 | 第43-47页 |
| 6.4 新期权定价公式对隐含波动率微笑现象的解释 | 第47-50页 |
| 6.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
