| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法及框架 | 第9-10页 |
| 1.3 基本结论与创新点 | 第10-12页 |
| 2 文献回顾 | 第12-22页 |
| 2.1 资产证券化的概念界定 | 第12-17页 |
| 2.2 衍生金融资产定价 | 第17-19页 |
| 2.3 企业资产证券化定价 | 第19-22页 |
| 3 中国企业资产证券化的现状分析与中美比较 | 第22-52页 |
| 3.1 推进企业资产证券化的意义 | 第22-27页 |
| 3.2 中美两国企业资产证券化的比较 | 第27-38页 |
| 3.3 中国企业资产证券化的案例分析与特征总结 | 第38-52页 |
| 4 中国企业资产证券化的定价问题及定价需考虑的因素分析 | 第52-56页 |
| 4.1 中国企业资产证券化定价存在的问题 | 第52-53页 |
| 4.2 定价需考虑的因素分析 | 第53-56页 |
| 5 中国企业资产证券化定价的模型与算例分析 | 第56-82页 |
| 5.1 简化构架中的企业资产证券化定价模型—现金流贴现法 | 第56-58页 |
| 5.2 基于实物期权的企业资产证券化定价研究——以莞深高速为例 | 第58-68页 |
| 5.3 基于提前偿付的企业资产证券化定价研究——以租赁收入为例 | 第68-82页 |
| 6 结论及建议 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 附录1：前一轮企业资产证券化专项收益计划整理(2005-2007年) | 第90-91页 |
| 附录2：提前偿付下的蒙特卡洛模拟Matlab程序 | 第91-93页 |
| 附录3：蒙特卡洛模拟下的各期现金流现值情况(不考虑提前偿付) | 第93-94页 |
| 附录4：蒙特卡洛模拟下的各期现金流现值情况(考虑提前偿付) | 第94-95页 |
