| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 总论 | 第6-9页 |
| §1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| §1.2 本文架构及优缺点 | 第7-9页 |
| 第二章 基本假设与模型构建 | 第9-15页 |
| §2.1 利率市场基本概念与记号 | 第9-10页 |
| §2.2 市场假设与HJM框架 | 第10-11页 |
| §2.3 远期概率测度变换 | 第11-12页 |
| §2.4 经典LMM模型推导 | 第12-13页 |
| §2.5 随机波动率LMM模型 | 第13-15页 |
| 第三章 随机波动率LMM模型：利率互换期权估值方法 | 第15-28页 |
| §3.1 利率互换期权定价 | 第15页 |
| §3.2 互换期权估值1：原问题转化为一篮子期权估值问题 | 第15-18页 |
| §3.3 互换期权估值2：Markovian投影与Gaussian估计 | 第18-24页 |
| §3.4 换期权估值3：Black公式与高维数值积分估计 | 第24-28页 |
| 第四章 对互换期权估值的进一步优化 | 第28-41页 |
| §4.1 估值优化1：平均参数法 | 第28-38页 |
| §4.2 估值优化2：样条插值与PDE数值解 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |