| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第8-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状简评 | 第17页 |
| 1.3 研究内容及思路 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18-20页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第20-27页 |
| 2.1 汇率与利率关系的短期理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 利率平价说和国际收支说 | 第20页 |
| 2.1.2 斯旺曲线和蒙代尔-弗莱明模型 | 第20-22页 |
| 2.2 汇率与利率关系的长期理论 | 第22-24页 |
| 2.2.1 购买力平价说和资产组合分析法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 货币分析法下的汇率与利率关系理论 | 第23-24页 |
| 2.3 汇率-利率的传导途径 | 第24-27页 |
| 2.3.1 汇率对利率的传导途径 | 第25-26页 |
| 2.3.2 利率对汇率的传导途径 | 第26-27页 |
| 第三章 我国人民币汇率与利率关系的现状分析 | 第27-40页 |
| 3.1 我国汇率和利率改革的进程与评价 | 第27-31页 |
| 3.1.1 人民币汇率改革及其成效与不足 | 第27-28页 |
| 3.1.2 我国利率市场化改革及其成效与不足 | 第28-31页 |
| 3.2 我国汇率-利率传导机制 | 第31-37页 |
| 3.2.1 我国汇率-利率传导机制现状及困境 | 第31-35页 |
| 3.2.2 人民币汇率改革对我国汇率-利率传导机制的影响 | 第35-37页 |
| 3.2.3 利率市场化对我国汇率-利率传导机制的影响 | 第37页 |
| 3.3 汇改前后人民币汇率与利率变动关系分析 | 第37-40页 |
| 第四章 汇改前后人民币汇率与利率间的动态相关性实证分析 | 第40-58页 |
| 4.1 实证研究总体思路 | 第40-41页 |
| 4.2 指标选取与样本数据说明 | 第41-44页 |
| 4.2.1 指标的选取 | 第41页 |
| 4.2.2 样本数据说明 | 第41-44页 |
| 4.3 汇改前后汇率与利率相关性的比较分析 | 第44-51页 |
| 4.3.1 VAR模型的建立 | 第44-47页 |
| 4.3.2 Johansen协整关系检验和VEC模型 | 第47-48页 |
| 4.3.3 格兰杰因果关系检验 | 第48-49页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数的建立 | 第49-51页 |
| 4.4 汇改前后汇率波动与利率波动相互影响的比较分析 | 第51-56页 |
| 4.4.1 GARCH模型的建立 | 第51-54页 |
| 4.4.2 联立方程模型的建立 | 第54-56页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第56-58页 |
| 第五章 政策建议 | 第58-66页 |
| 5.1 加快利率市场化进程 | 第58-60页 |
| 5.1.1 构建完整的基准利率体系 | 第58-59页 |
| 5.1.2 培育市场化的经济主体 | 第59页 |
| 5.1.3 实现金融市场和金融产品的多元化 | 第59页 |
| 5.1.4 提升利率监管水平 | 第59-60页 |
| 5.2 完善人民币汇率形成机制 | 第60-62页 |
| 5.2.1 促进人民币汇率决定的市场化 | 第60页 |
| 5.2.2 改进汇率目标区的建立 | 第60-61页 |
| 5.2.3 进一步放宽人民币汇率波动幅度 | 第61页 |
| 5.2.4 实现外汇市场交易主体和交易品种的多样化 | 第61-62页 |
| 5.3 完善我国汇率-利率传导机制 | 第62-66页 |
| 5.3.1 优化我国汇率-利率传导机制的宏微观经济基础 | 第62-63页 |
| 5.3.2 推进我国汇率政策与利率政策的协调 | 第63-66页 |
| 第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第66-67页 |
| 6.2 不足与展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第74页 |
